PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с SMLF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index while SMLF tracks the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 7.62%/yr vs 10.89%/yr for SMLF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 14.46%.

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и SMLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%11.22%

Correlation

The correlation between ISMD and SMLF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.91

The correlation between ISMD and SMLF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и SMLF

Секторы
ISMD
SMLF

Промышленность

17.7%
19.8%

Технологии

17.3%
16.6%

Финансовые услуги

15.2%
15.0%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.8%

Здравоохранение

9.5%
12.7%

Недвижимость

8.9%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
3.7%

Сырьевые материалы

5.2%
4.6%

Энергетика

3.3%
4.8%

Коммунальные услуги

3.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.2%

Промышленность

ISMD
17.7%
SMLF
19.8%

Технологии

ISMD
17.3%
SMLF
16.6%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
SMLF
15.0%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
SMLF
11.8%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
SMLF
12.7%

Недвижимость

ISMD
8.9%
SMLF
5.7%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
SMLF
3.7%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
SMLF
4.6%

Энергетика

ISMD
3.3%
SMLF
4.8%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
SMLF
2.2%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
SMLF
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

ISMD vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.81

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.56

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.57

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

12.27

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLF равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.81

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.52

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ISMD и SMLF

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-41.89%

-2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.71%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-26.28%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-26.28%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.72%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-6.60%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.53%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и SMLF

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеют волатильность 4.95% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.80%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.31%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

17.21%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

21.09%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

21.78%

+1.96%

Сравнение комиссий ISMD и SMLF

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и SMLF

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SMLF в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ISMD and SMLF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to SMLF (4.80%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs SMLF's -41.89%.

On 5-year performance, SMLF leads with 10.89% vs 7.62% for ISMD. On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLF has performed better with a 10.89% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

SMLF has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.95% for ISMD.

ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: Inspire and iShares. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.30% for SMLF.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор