PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISMD с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с RYLD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 9.96%/yr vs 3.32%/yr for RYLD. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 31.00%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 14.18%.

ISMD

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
20.12%
С начала года
31.00%
1 год
40.66%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
Всё время*
10.13%

RYLD

1 день
0.00%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
11.58%
С начала года
14.18%
1 год
24.20%
3 года*
8.92%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
Всё время*
6.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ISMD

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
$1.91M$2.28M$1.98M

RYLD

Global X Russell 2000 Covered Call ETF
$10.88M$9.80M$9.16M

Сравнение доходности по годам ISMD и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		31.00%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%4.97%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		14.18%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between ISMD and RYLD is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.82

The correlation between ISMD and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и RYLD

Секторы
ISMD
RYLD

Финансовые услуги

17.1%
17.8%

Промышленность

15.8%
14.1%

Технологии

14.1%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.2%

Здравоохранение

9.7%
20.3%

Недвижимость

8.5%
6.8%

Сырьевые материалы

6.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.6%

Энергетика

4.5%
5.5%

Коммунальные услуги

3.6%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
2.2%

Финансовые услуги

ISMD
17.1%
RYLD
17.8%

Промышленность

ISMD
15.8%
RYLD
14.1%

Технологии

ISMD
14.1%
RYLD
14.5%

Потребительский циклический сектор

ISMD
10.9%
RYLD
9.2%

Здравоохранение

ISMD
9.7%
RYLD
20.3%

Недвижимость

ISMD
8.5%
RYLD
6.8%

Сырьевые материалы

ISMD
6.8%
RYLD
4.4%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.3%
RYLD
2.6%

Энергетика

ISMD
4.5%
RYLD
5.5%

Коммунальные услуги

ISMD
3.6%
RYLD
2.8%

Коммуникационные услуги

ISMD
1.5%
RYLD
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с TPHDISMD с XMMOISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

ISMD vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISMD c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMDRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.33

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.28

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.86

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

15.83

-2.10

ISMD vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и RYLD

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-41.53%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.29%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-19.05%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-21.33%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-8.64%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.53%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и RYLD

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

2.31%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

7.72%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

10.42%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

13.98%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

17.03%

+6.59%

Сравнение комиссий ISMD и RYLD

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и RYLD

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RYLD в 11.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.09%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.43%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and RYLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.22%) compared to RYLD (2.31%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, ISMD leads with 9.96% vs 3.32% for RYLD. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 9.96% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.43%, compared with 1.09% for ISMD.

ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Inspire and Global X. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор