PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISMD с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с OUSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 10.69%/yr vs 9.00%/yr for OUSM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 12.26%.

ISMD

1 день
1.26%
1 месяц
4.43%
6 месяцев
20.30%
С начала года
30.34%
1 год
39.84%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

OUSM

1 день
2.00%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
7.12%
С начала года
12.26%
1 год
14.23%
3 года*
11.28%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		30.34%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.73%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		12.26%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%7.26%

Correlation

The correlation between ISMD and OUSM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2017 г.

0.88

The correlation between ISMD and OUSM shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISMD и OUSM

Секторы
ISMD
OUSM

Финансовые услуги

17.0%
20.4%

Промышленность

16.6%
22.2%

Технологии

14.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

11.4%
19.5%

Здравоохранение

9.7%
9.9%

Недвижимость

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.6%

Сырьевые материалы

5.7%
1.3%

Энергетика

4.3%
0.3%

Коммунальные услуги

3.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.5%

Финансовые услуги

ISMD
17.0%
OUSM
20.4%

Промышленность

ISMD
16.6%
OUSM
22.2%

Технологии

ISMD
14.3%
OUSM
14.5%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.4%
OUSM
19.5%

Здравоохранение

ISMD
9.7%
OUSM
9.9%

Недвижимость

ISMD
8.5%
OUSM

-

Потребительский защитный сектор

ISMD
5.8%
OUSM
4.6%

Сырьевые материалы

ISMD
5.7%
OUSM
1.3%

Энергетика

ISMD
4.3%
OUSM
0.3%

Коммунальные услуги

ISMD
3.4%
OUSM
3.8%

Коммуникационные услуги

ISMD
1.8%
OUSM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с COWZOUSM с SCHGOUSM с VTI

Доходность на риск

ISMD vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISMDOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.10

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.74

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

1.55

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

4.57

+8.53

ISMD vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISMD и OUSM

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-39.84%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-9.21%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-19.44%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-19.44%

-7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-5.16%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.12%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и OUSM

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.60%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

9.46%

+3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

13.05%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

16.29%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

18.87%

+4.79%

Сравнение комиссий ISMD и OUSM

ISMD берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и OUSM

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности OUSM в 2.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		1.10%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.01%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and OUSM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.20%) compared to OUSM (3.60%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, ISMD leads with 10.69% vs 9.00% for OUSM. On fees, OUSM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISMD has performed better with a 10.69% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OUSM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.

OUSM has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.10% for ISMD.

ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Inspire and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.48% for OUSM.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор