PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с FYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISMD returned 8.02%/yr vs 8.61%/yr for FYX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 23.82%, что значительно выше, чем у FYX с доходностью 20.20%.

ISMD

1 день
1.88%
1 месяц
5.81%
С начала года
23.82%
6 месяцев
22.71%
1 год
39.70%
3 года*
17.50%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—

FYX

1 день
1.75%
1 месяц
1.38%
С начала года
20.20%
6 месяцев
19.88%
1 год
46.96%
3 года*
21.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		23.82%4.14%9.53%16.74%-13.44%29.38%7.45%24.62%-12.63%8.43%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		20.20%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%13.18%

Correlation

The correlation between ISMD and FYX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between ISMD and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и FYX

Секторы
ISMD
FYX

Промышленность

17.7%
15.9%

Технологии

17.3%
10.9%

Финансовые услуги

15.2%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.7%

Здравоохранение

9.5%
14.3%

Недвижимость

8.9%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.7%

Сырьевые материалы

5.2%
4.5%

Энергетика

3.3%
6.4%

Коммунальные услуги

3.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.1%

Промышленность

ISMD
17.7%
FYX
15.9%

Технологии

ISMD
17.3%
FYX
10.9%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
FYX
17.5%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
FYX
11.7%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
FYX
14.3%

Недвижимость

ISMD
8.9%
FYX
8.4%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
FYX
5.7%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
FYX
4.5%

Энергетика

ISMD
3.3%
FYX
6.4%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
FYX
1.6%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
FYX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

ISMD vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.58

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.64

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

6.24

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

20.12

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.58

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.04

Просадки

Сравнение просадок ISMD и FYX

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-61.80%

+17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-7.56%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-27.91%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-27.91%

+1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-10.88%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.34%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и FYX

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.82%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

12.13%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

18.29%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

21.97%

-1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

24.21%

-0.47%

Сравнение комиссий ISMD и FYX

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и FYX

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности FYX в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.68%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.93%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ISMD and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISMD has higher volatility (5.07%) compared to FYX (4.82%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs FYX's -61.80%.

On 5-year performance, FYX leads with 8.61% vs 8.02% for ISMD. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FYX has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FYX has performed better with a 8.61% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

ISMD has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.68% for FYX.

ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: Inspire and First Trust. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор