PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISMD с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISMD с FDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both exchange-traded funds - ISMD is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while FDLS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISMD returned 16.11%/yr vs 19.65%/yr for FDLS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ISMD charges 0.57%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности ISMD и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISMD показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 13.12%.

ISMD

1 день
-1.62%
1 месяц
5.36%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.97%
1 год
36.88%
3 года*
16.11%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

FDLS

1 день
-1.15%
1 месяц
-0.93%
С начала года
13.12%
6 месяцев
13.26%
1 год
33.04%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISMD и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		21.54%4.14%9.53%16.74%-5.02%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		13.12%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between ISMD and FDLS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.86

The correlation between ISMD and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISMD и FDLS

Секторы
ISMD
FDLS

Промышленность

17.7%
18.8%

Технологии

17.3%
25.7%

Финансовые услуги

15.2%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.2%
4.4%

Здравоохранение

9.5%
11.7%

Недвижимость

8.9%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.9%

Сырьевые материалы

5.2%
5.0%

Энергетика

3.3%
7.1%

Коммунальные услуги

3.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.3%

Промышленность

ISMD
17.7%
FDLS
18.8%

Технологии

ISMD
17.3%
FDLS
25.7%

Финансовые услуги

ISMD
15.2%
FDLS
14.3%

Потребительский циклический сектор

ISMD
11.2%
FDLS
4.4%

Здравоохранение

ISMD
9.5%
FDLS
11.7%

Недвижимость

ISMD
8.9%
FDLS
2.1%

Потребительский защитный сектор

ISMD
6.1%
FDLS
4.9%

Сырьевые материалы

ISMD
5.2%
FDLS
5.0%

Энергетика

ISMD
3.3%
FDLS
7.1%

Коммунальные услуги

ISMD
3.3%
FDLS
1.7%

Коммуникационные услуги

ISMD
2.5%
FDLS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с ISMD:
ISMD с SPMOISMD с TPSCISMD с TAAGXISMD с XMMOISMD с TPHDISMD с BIBLISMD с ^GSPC
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с SOVFFDLS с RISNFDLS с BOTZ

Доходность на риск

ISMD vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISMD
Ранг доходности на риск ISMD: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISMD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISMD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISMD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISMD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISMD c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISMDFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.99

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.82

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.84

3.48

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.04

13.96

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISMD vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISMD на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDLS равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISMD и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISMDFDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.99

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.86

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ISMD и FDLS

Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISMDFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.60%

-23.32%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-9.55%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-23.32%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.66%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-3.88%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.37%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ISMD и FDLS

Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что ISMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISMDFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

4.36%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.45%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.56%

16.71%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

19.07%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.74%

19.07%

+4.67%

Сравнение комиссий ISMD и FDLS

ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISMD и FDLS

Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FDLS в 0.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.87%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISMD
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF		0.95%1.21%1.24%1.17%1.28%9.35%0.99%0.88%1.35%2.02%

Часто задаваемые вопросы

ISMD and FDLS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISMD has higher volatility (4.95%) compared to FDLS (4.36%). In terms of maximum drawdown, ISMD dropped -44.60% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, FDLS leads with 19.65% vs 16.11% for ISMD. On fees, ISMD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDLS has performed better with a 19.65% return vs 16.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISMD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

ISMD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.87% for FDLS.

ISMD is categorized as Small Cap Blend Equities, while FDLS is Mid Cap Blend Equities. ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.57% for ISMD and 0.76% for FDLS.

ISMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISMD и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор