Сравнение ISMD с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
ISMD и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISMD - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 февр. 2017 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISMD и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISMD и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 4.62% | 4.14% | 9.53% | 16.74% | -5.02% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 4.46% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISMD показывает доходность 4.62%, а FDLS немного ниже – 4.46%.
ISMD
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 32.51%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISMD и FDLS
ISMD берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
ISMD vs. FDLS — Ранг доходности на риск
ISMD
FDLS
Сравнение ISMD c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISMD | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.51 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.10 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.39 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 10.44 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISMD | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.51 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ISMD и FDLS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISMD и FDLS
Дивидендная доходность ISMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности FDLS в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.94% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISMD и FDLS
Максимальная просадка ISMD за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISMD и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISMD | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -23.32% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -14.05% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -5.46% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -4.00% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.22% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISMD и FDLS
Текущая волатильность для Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD) составляет 6.74%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что ISMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISMD | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 7.17% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 13.70% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 21.61% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 19.23% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 19.23% | +4.62% |