PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISHG с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с UGA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISHG returned -0.14%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: -0.14% против 17.13% соответственно.

ISHG

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.31%
6 месяцев
-0.38%
С начала года
-1.12%
1 год
-0.08%
3 года*
2.71%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
-0.14%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.12%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
UGA
United States Gasoline Fund LP		88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between ISHG and UGA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2009 г.

0.09

The correlation between ISHG and UGA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с GRNBISHG с SHYISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

ISHG vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 99
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHGUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.40

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.90

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.23

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

11.76

-11.79

ISHG vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHG и UGA

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-86.59%

+49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-20.32%

+15.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

-26.68%

+18.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.29%

-38.11%

+15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-75.89%

+50.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.10%

-5.75%

-17.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.46%

-36.61%

+18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

7.30%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и UGA

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 1.69%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

11.35%

-9.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.97%

31.71%

-26.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

35.83%

-29.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

34.67%

-27.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

37.23%

-30.31%

Сравнение комиссий ISHG и UGA

ISHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и UGA

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.47%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHG and UGA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to ISHG (1.69%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs -0.14% for ISHG. On fees, ISHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

ISHG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for UGA.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while UGA is Oil & Gas. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор