PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHG с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHG с LEMB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) and LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both exchange-traded funds - ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while LEMB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISHG returned -0.33%/yr vs 1.40%/yr for LEMB. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. ISHG charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.

Доходность

Сравнение доходности ISHG и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHG показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у LEMB с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции ISHG уступали акциям LEMB по среднегодовой доходности: -0.33% против 1.40% соответственно.

ISHG

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
-2.16%
1 год
-0.93%
3 года*
3.45%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
-0.33%

LEMB

1 день
-0.12%
1 месяц
1.18%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.47%
1 год
8.22%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.02%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHG и LEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		-1.89%13.31%-4.16%3.76%-10.95%-7.05%7.47%-0.64%-3.54%10.91%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		1.49%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%

Correlation

The correlation between ISHG and LEMB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.50

Over the past year, ISHG and LEMB have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с ISHG:
ISHG с BWZISHG с FLIAISHG с SHYISHG с GRNBISHG с AGGISHG с BNDXISHG с VETY.L
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT

Доходность на риск

ISHG vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHG
Ранг доходности на риск ISHG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHG: 77
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHG c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISHGLEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.23

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
1.73

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.23

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

1.38

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.43

4.51

-4.95

ISHG vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHG на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа LEMB равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHG и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISHG и LEMB

Максимальная просадка ISHG за все время составила -37.24%, что больше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHG и LEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHGLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-30.82%

-6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-6.00%

+0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

-10.09%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.45%

-23.96%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.56%

-29.09%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.69%

-4.58%

-19.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-12.70%

-5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.82%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHG и LEMB

Текущая волатильность для iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) составляет 1.78%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что ISHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHGLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.09%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

5.60%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55%

6.72%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.59%

8.25%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.93%

9.22%

-2.29%

Сравнение комиссий ISHG и LEMB

ISHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHG и LEMB

Дивидендная доходность ISHG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности LEMB в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHG
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF		1.48%1.45%2.56%0.18%0.00%1.29%0.00%0.00%1.80%0.46%0.00%0.09%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.41%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

ISHG and LEMB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEMB has higher volatility (2.09%) compared to ISHG (1.78%). In terms of maximum drawdown, ISHG dropped -37.24% vs LEMB's -30.82%.

On 10-year performance, LEMB leads with 1.40% vs -0.33% for ISHG. On fees, LEMB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LEMB has performed better with a 1.40% return vs -0.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LEMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for ISHG.

LEMB has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.48% for ISHG.

ISHG is categorized as International Government Bonds, while LEMB is Emerging Markets Bonds. ISHG tracks S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year, while LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Their fees differ too: 0.35% for ISHG and 0.30% for LEMB.

LEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHG и LEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор