PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRTC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IRTC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRTC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRTC
iRhythm Technologies, Inc.		-33.37%96.78%-15.76%14.27%-20.41%-50.39%248.38%-2.00%23.96%86.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IRTC показывает доходность -33.37%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

IRTC

1 день
0.17%
1 месяц
-7.97%
С начала года
-33.37%
6 месяцев
-29.40%
1 год
10.61%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iRhythm Technologies, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IRTC:
IRTC с PRDOIRTC с BSXIRTC с GBTCIRTC с SPYIRTC с LQDAIRTC с FIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IRTC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTC
Ранг доходности на риск IRTC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.01

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.53

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.55

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.91

7.31

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTC на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.01

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.71

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между IRTC и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTC и VOO

IRTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRTC
iRhythm Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IRTC и VOO

Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IRTCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-33.99%

-50.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.29%

-11.98%

-28.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.46%

-24.52%

-44.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.96%

-5.55%

-50.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.71%

-3.72%

-32.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.22%

2.55%

+11.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTC и VOO

iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IRTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRTCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

5.34%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.70%

9.47%

+19.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.70%

18.11%

+27.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.51%

16.82%

+49.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.04%

17.99%

+44.05%