Сравнение IRTC с FIX
IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. IRTC operates in Medical Devices (Healthcare), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, IRTC returned 16.80%/yr vs 87.84%/yr for FIX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRTC и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRTC показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 80.24%.
IRTC
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- -32.95%
- С начала года
- -34.99%
- 1 год
- -15.80%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -12.19%
- 6 месяцев
- 54.18%
- С начала года
- 80.24%
- 1 год
- 208.14%
- 3 года*
- 117.10%
- 5 лет*
- 87.84%
- 10 лет*
- 49.64%
Сравнение доходности по годам IRTC и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -34.99% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 80.24% | 120.86% | 106.89% | 79.62% | 16.98% | 88.98% | 6.73% | 15.07% | 0.73% | 32.13% |
Correlation
The correlation between IRTC and FIX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between IRTC and FIX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IRTC:
$3.79B
FIX:
$59.16B
IRTC:
-$0.85
FIX:
$34.65
IRTC:
4.80
FIX:
5.85
IRTC:
23.26
FIX:
21.05
IRTC:
$787.85M
FIX:
$10.14B
IRTC:
$559.39M
FIX:
$2.55B
IRTC:
-$3.10M
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTC vs. FIX — Ранг доходности на риск
IRTC
FIX
Сравнение IRTC c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRTC | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.50 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 11.22 | -11.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 36.07 | -36.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRTC и FIX
Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRTC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -93.36% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.21% | -18.67% | -27.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -46.05% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -46.05% | -19.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.03% | -18.67% | -38.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.28% | -37.97% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 5.80% | +18.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTC и FIX
Текущая волатильность для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) составляет 15.14%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 20.21%. Это указывает на то, что IRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRTC | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.14% | 20.21% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.58% | 40.19% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.24% | 57.35% | -13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.52% | 45.43% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.62% | 42.83% | +18.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTC и FIX
IRTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.15% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRTC и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRTC и FIX
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
FIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.41M при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
FIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила об операционной прибыли в 485.72M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
FIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Comfort Systems USA, Inc. сообщила о чистой прибыли в 370.38M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
IRTC and FIX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (20.21%) compared to IRTC (15.14%). In terms of maximum drawdown, IRTC dropped -84.39% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRTC и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор