Сравнение IRTC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IRTC и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRTC и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -33.37% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IRTC показывает доходность -33.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
IRTC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- -33.37%
- 6 месяцев
- -29.40%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTC vs. SPY — Ранг доходности на риск
IRTC
SPY
Сравнение IRTC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTC | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.96 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 1.49 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.53 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 7.27 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.96 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.70 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IRTC и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTC и SPY
IRTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IRTC и SPY
Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRTC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -55.19% | -29.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.29% | -12.05% | -28.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.46% | -24.50% | -44.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.96% | -5.53% | -50.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.71% | -9.09% | -27.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.22% | 2.54% | +11.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTC и SPY
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) имеет более высокую волатильность в 10.07% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IRTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRTC | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.07% | 5.35% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.70% | 9.50% | +19.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.70% | 19.06% | +26.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.51% | 17.06% | +49.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.04% | 17.92% | +44.12% |