Сравнение IRTC с FIVE
IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. IRTC operates in Medical Devices (Healthcare), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, IRTC returned 10.99%/yr vs 3.21%/yr for FIVE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRTC и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRTC показывает доходность -41.07%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 18.33%.
IRTC
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -41.07%
- 6 месяцев
- -42.88%
- 1 год
- -27.88%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
FIVE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 36.62%
- 1 год
- 82.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение доходности по годам IRTC и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRTC iRhythm Technologies, Inc. | -41.07% | 96.78% | -15.76% | 14.27% | -20.41% | -50.39% | 248.38% | -2.00% | 23.96% | 86.83% |
FIVE Five Below, Inc. | 18.33% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Correlation
The correlation between IRTC and FIVE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
IRTC:
$3.40B
FIVE:
$12.39B
IRTC:
-$0.85
FIVE:
$6.46
IRTC:
4.31
FIVE:
2.60
IRTC:
21.08
FIVE:
5.65
IRTC:
$787.85M
FIVE:
$4.76B
IRTC:
$559.39M
FIVE:
$1.02B
IRTC:
-$3.10M
FIVE:
$655.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRTC vs. FIVE — Ранг доходности на риск
IRTC
FIVE
Сравнение IRTC c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRTC | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.37 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 5.19 | -5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 16.92 | -18.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRTC | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 2.26 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.38 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IRTC и FIVE
Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRTC | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -76.40% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.75% | -15.97% | -28.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.83% | -74.13% | +20.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | -76.40% | +10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.05% | -10.02% | -51.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.05% | -23.20% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 4.89% | +16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRTC и FIVE
iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Five Below, Inc. (FIVE) имеют волатильность 12.21% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRTC | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 12.44% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.41% | 25.55% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.43% | 36.88% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.40% | 47.64% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.78% | 45.92% | +15.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRTC и FIVE
Ни IRTC, ни FIVE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRTC и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRTC и FIVE
IRTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IRTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.88M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
IRTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.23M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
IRTC and FIVE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIVE has higher volatility (12.44%) compared to IRTC (12.21%). In terms of maximum drawdown, IRTC dropped -84.39% vs FIVE's -76.40%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRTC и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор