PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRTC с BSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IRTC с BSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRTC (iRhythm Technologies, Inc.) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, IRTC returned 10.99%/yr vs 2.56%/yr for BSX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IRTC и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRTC показывает доходность -41.07%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -49.98%.

IRTC

1 день
-0.89%
1 месяц
-12.27%
С начала года
-41.07%
6 месяцев
-42.88%
1 год
-27.88%
3 года*
-0.35%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—

BSX

1 день
0.02%
1 месяц
-16.11%
С начала года
-49.98%
6 месяцев
-51.62%
1 год
-53.74%
3 года*
-2.73%
5 лет*
2.56%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRTC и BSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRTC
iRhythm Technologies, Inc.		-41.07%96.78%-15.76%14.27%-20.41%-50.39%248.38%-2.00%23.96%86.83%
BSX
Boston Scientific Corporation		-49.98%6.75%54.51%24.94%8.92%18.16%-20.50%27.96%42.56%14.61%

Correlation

The correlation between IRTC and BSX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRTC:

$3.40B

BSX:

$71.30B

EPS

IRTC:

-$0.85

BSX:

$2.38

Коэффициент P/S

IRTC:

4.31

BSX:

3.46

Коэффициент P/B

IRTC:

21.08

BSX:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

IRTC:

$787.85M

BSX:

$20.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRTC:

$559.39M

BSX:

$14.52B

EBITDA (12 мес.)

IRTC:

-$3.10M

BSX:

$4.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iRhythm Technologies, Inc.

Boston Scientific Corporation

Часто сравнивают с IRTC:
IRTC с PRDOIRTC с VOOIRTC с GBTCIRTC с FIXIRTC с SPYIRTC с LQDAIRTC с ATRO
Часто сравнивают с BSX:
BSX с BDXBSX с SPYBSX с SNNBSX с SLGBSX с VOOBSX с STEBSX с IHI

Доходность на риск

IRTC vs. BSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRTC
Ранг доходности на риск IRTC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRTC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRTC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRTC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRTC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRTC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BSX
Ранг доходности на риск BSX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRTC c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRTCBSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-1.56

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
-2.37

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.65

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

-0.96

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

-2.19

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRTC vs. BSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRTC на текущий момент составляет -0.66, что выше коэффициента Шарпа BSX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRTC и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRTCBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-1.56

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.19

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IRTC и BSX

Максимальная просадка IRTC за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRTC и BSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRTCBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-89.15%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.75%

-55.91%

+11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.83%

-55.91%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.03%

-55.91%

-10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.05%

-55.90%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.05%

-38.75%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.99%

24.56%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IRTC и BSX

Текущая волатильность для iRhythm Technologies, Inc. (IRTC) составляет 12.21%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что IRTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRTCBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

16.20%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.41%

32.82%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.43%

34.63%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.40%

25.66%

+37.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.78%

27.29%

+34.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRTC и BSX

Ни IRTC, ни BSX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRTC и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели iRhythm Technologies, Inc. и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
199.39M
5.20B
(IRTC) Общая выручка
(BSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IRTC и BSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности iRhythm Technologies, Inc. и Boston Scientific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
70.9%
69.4%
Активы портфеля
IRTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.35M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

BSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

IRTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.19M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

BSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

IRTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., iRhythm Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.93M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.

BSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

Часто задаваемые вопросы

IRTC and BSX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSX has higher volatility (16.20%) compared to IRTC (12.21%). In terms of maximum drawdown, IRTC dropped -84.39% vs BSX's -89.15%.

IRTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRTC и BSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор