PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRS с ORC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IRS с ORC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRS или ORC.

Корреляция

Корреляция между IRS и ORC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRS и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
227.32%
-29.28%
IRS
ORC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRS:

1.49

ORC:

0.06

Коэф-т Сортино

IRS:

2.13

ORC:

0.25

Коэф-т Омега

IRS:

1.25

ORC:

1.04

Коэф-т Кальмара

IRS:

1.25

ORC:

0.02

Коэф-т Мартина

IRS:

5.36

ORC:

0.20

Индекс Язвы

IRS:

13.81%

ORC:

7.91%

Дневная вол-ть

IRS:

49.76%

ORC:

24.37%

Макс. просадка

IRS:

-91.43%

ORC:

-75.77%

Текущая просадка

IRS:

-25.51%

ORC:

-54.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRS:

$1.07B

ORC:

$790.32M

EPS

IRS:

-$4.19

ORC:

$0.57

Коэффициент PEG

IRS:

0.00

ORC:

0.00

Коэффициент P/S

IRS:

0.00

ORC:

15.13

Коэффициент P/B

IRS:

1.05

ORC:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

$319.91B

ORC:

-$2.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

$201.21B

ORC:

$126.02M

EBITDA (12 мес.)

IRS:

-$34.24B

ORC:

-$19.78M

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции IRS превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 3.28% против -5.88% соответственно.

IRS

С начала года

-6.56%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

18.20%

1 год

73.61%

5 лет

47.32%

10 лет

3.28%

ORC

С начала года

-1.34%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

2.92%

1 год

0.50%

5 лет

-3.81%

10 лет

-5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRS и ORC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRS
Ранг риск-скорректированной доходности IRS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRS c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IRS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRS: 1.49
ORC: 0.06
Коэффициент Сортино IRS, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRS: 2.13
ORC: 0.25
Коэффициент Омега IRS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRS: 1.25
ORC: 1.04
Коэффициент Кальмара IRS, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRS: 1.25
ORC: 0.02
Коэффициент Мартина IRS, с текущим значением в 5.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRS: 5.36
ORC: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа ORC равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
0.06
IRS
ORC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и ORC

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности ORC в 19.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima		11.96%11.17%26.16%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%4.92%0.00%0.00%0.84%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		19.62%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%

Просадки

Сравнение просадок IRS и ORC

Максимальная просадка IRS за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.51%
-54.95%
IRS
ORC

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и ORC

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 16.43%. Это указывает на то, что IRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.30%
16.43%
IRS
ORC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию