Сравнение IRS с ORC
IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) and ORC (Orchid Island Capital, Inc.) are both stocks. IRS operates in Conglomerates (Industrials), while ORC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, IRS returned 4.28%/yr vs -4.18%/yr for ORC. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IRS и ORC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRS показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции IRS превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 4.28% против -4.18% соответственно.
IRS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -7.27%
- 6 месяцев
- -8.85%
- С начала года
- -9.73%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 38.60%
- 5 лет*
- 39.26%
- 10 лет*
- 4.28%
- Всё время*
- 1.56%
ORC
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.39%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- -4.18%
- Всё время*
- -1.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.29M | $2.28M | $2.40M | |
| $42.00M | $35.59M | $34.50M |
Сравнение доходности по годам IRS и ORC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | -9.73% | 21.60% | 103.74% | 99.57% | 17.65% | -5.54% | -33.08% | -45.90% | -53.72% | 76.69% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | -0.81% | 12.66% | 9.87% | -3.10% | -41.63% | 0.07% | 4.75% | 6.68% | -20.38% | 1.07% |
Correlation
The correlation between IRS and ORC is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2013 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
IRS:
$1.15B
ORC:
$1.11B
IRS:
ARS 5.00K
ORC:
$1.45
IRS:
4.47
ORC:
4.42
IRS:
0.00
ORC:
0.02
IRS:
2.39
ORC:
3.02
IRS:
0.06
ORC:
0.90
IRS:
ARS 541.69B
ORC:
$367.58M
IRS:
ARS 354.67B
ORC:
$269.42M
IRS:
ARS 470.65B
ORC:
$431.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRS vs. ORC — Ранг доходности на риск
IRS
ORC
Сравнение IRS c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRS | ORC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.55 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 1.09 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRS и ORC
Максимальная просадка IRS за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и ORC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRS | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -75.77% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -16.58% | -14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.01% | -38.67% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -64.33% | +26.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.24% | -75.77% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.53% | -46.53% | +23.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.24% | -29.00% | -28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 8.37% | +7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRS и ORC
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRS | ORC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.81% | 5.35% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.73% | 16.87% | +12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.69% | 21.51% | +32.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.52% | 29.68% | +19.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.68% | 37.74% | +15.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRS и ORC
Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что меньше доходности ORC в 21.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | 9.48% | 8.56% | 10.79% | 18.63% | 3.91% | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 0.00% | 0.00% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 21.18% | 20.00% | 18.51% | 21.35% | 29.67% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRS и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IRS and ORC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRS has higher volatility (7.81%) compared to ORC (5.35%). In terms of maximum drawdown, IRS dropped -92.99% vs ORC's -75.77%.
ORC currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRS и ORC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор