PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRS с ORC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRS и ORC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IRS и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
194.47%
-36.03%
IRS
ORC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRS:

1.24

ORC:

-0.41

Коэф-т Сортино

IRS:

1.87

ORC:

-0.41

Коэф-т Омега

IRS:

1.22

ORC:

0.94

Коэф-т Кальмара

IRS:

1.01

ORC:

-0.15

Коэф-т Мартина

IRS:

4.72

ORC:

-1.74

Индекс Язвы

IRS:

12.68%

ORC:

5.22%

Дневная вол-ть

IRS:

48.40%

ORC:

22.24%

Макс. просадка

IRS:

-91.43%

ORC:

-75.77%

Текущая просадка

IRS:

-32.99%

ORC:

-59.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRS:

$1.16B

ORC:

$703.00M

EPS

IRS:

-$4.54

ORC:

$0.57

PEG коэффициент

IRS:

0.00

ORC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

IRS:

$319.91B

ORC:

$131.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRS:

$201.21B

ORC:

$126.02M

EBITDA (12 мес.)

IRS:

-$34.24B

ORC:

$70.37M

Доходность по периодам

С начала года, IRS показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у ORC с доходностью -10.75%. За последние 10 лет акции IRS превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 1.43% против -6.65% соответственно.


IRS

С начала года

-15.94%

1 месяц

-5.71%

6 месяцев

14.86%

1 год

61.48%

5 лет

42.50%

10 лет

1.43%

ORC

С начала года

-10.75%

1 месяц

-19.41%

6 месяцев

-7.14%

1 год

-8.56%

5 лет

5.56%

10 лет

-6.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRS и ORC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRS
Ранг риск-скорректированной доходности IRS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

ORC
Ранг риск-скорректированной доходности ORC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRS c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRS, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
IRS: 1.24
ORC: -0.41
Коэффициент Сортино IRS, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRS: 1.87
ORC: -0.41
Коэффициент Омега IRS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRS: 1.22
ORC: 0.94
Коэффициент Кальмара IRS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
IRS: 1.01
ORC: -0.15
Коэффициент Мартина IRS, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
IRS: 4.72
ORC: -1.74

Показатель коэффициента Шарпа IRS на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ORC равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRS и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
-0.41
IRS
ORC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRS и ORC

Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.01%, что меньше доходности ORC в 21.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRS
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima
13.01%10.94%26.02%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%4.92%0.00%0.00%0.91%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.
21.69%18.51%21.35%23.57%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%16.55%

Просадки

Сравнение просадок IRS и ORC

Максимальная просадка IRS за все время составила -91.43%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.99%
-59.25%
IRS
ORC

Волатильность

Сравнение волатильности IRS и ORC

IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что IRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.09%
9.47%
IRS
ORC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRS и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab