Сравнение IRS с EMB
IRS (IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) is a stock, while EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Over the past 10 years, IRS returned 3.79%/yr vs 2.87%/yr for EMB. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRS и EMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRS показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции IRS превзошли акции EMB по среднегодовой доходности: 3.79% против 2.87% соответственно.
IRS
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.69%
- С начала года
- -8.46%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 37.65%
- 10 лет*
- 3.79%
EMB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.90%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 2.87%
Сравнение доходности по годам IRS и EMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | -8.46% | 21.60% | 103.74% | 99.57% | 17.65% | -5.54% | -33.08% | -45.90% | -53.72% | 76.69% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 1.90% | 13.85% | 5.54% | 10.62% | -18.63% | -2.23% | 5.42% | 15.48% | -5.47% | 10.28% |
Correlation
The correlation between IRS and EMB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between IRS and EMB shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRS vs. EMB — Ранг доходности на риск
IRS
EMB
Сравнение IRS c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRS | EMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.34 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.19 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 9.33 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRS и EMB
Максимальная просадка IRS за все время составила -92.99%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRS и EMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRS | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.99% | -34.70% | -58.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -4.51% | -26.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.01% | -7.95% | -27.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.93% | -28.74% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.24% | -28.74% | -62.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.46% | -0.86% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -5.03% | -52.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.88% | 1.05% | +14.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRS и EMB
IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRS) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что IRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRS | EMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 1.31% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.86% | 4.76% | +26.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.25% | 5.60% | +48.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.63% | 9.76% | +39.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.70% | 9.95% | +43.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRS и EMB
Дивидендная доходность IRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.35%, что больше доходности EMB в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 5.09% | 4.98% | 5.46% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% |
IRS IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima | 9.35% | 8.56% | 10.79% | 18.63% | 3.91% | 0.00% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRS and EMB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRS has higher volatility (8.68%) compared to EMB (1.31%). In terms of maximum drawdown, IRS dropped -92.99% vs EMB's -34.70%.
EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRS и EMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор