Сравнение IRONX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IRONX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRONX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | -2.75% | 10.57% | 14.78% | 10.61% | 0.26% | 13.24% | 5.91% | 458.33% | 1.99% | 3.33% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -3.94% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IRONX показывает доходность -2.75%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции WFSPX по среднегодовой доходности: 25.93% против 14.00% соответственно.
IRONX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 7.71%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 25.93%
WFSPX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -3.94%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.02%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRONX и WFSPX
IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
IRONX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
IRONX
WFSPX
Сравнение IRONX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRONX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.51 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 7.15 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRONX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.98 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.70 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.13 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между IRONX и WFSPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRONX и WFSPX
Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности WFSPX в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 5.17% | 2.97% | 13.84% | 4.16% | 121.75% | 8.85% | 9.93% | 1.42% | 0.38% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.53% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок IRONX и WFSPX
Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRONX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -58.21% | +44.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -8.90% | +2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -24.51% | +12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.71% | -33.74% | +20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -5.83% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -12.84% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.55% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRONX и WFSPX
Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 3.06%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRONX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.21% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 9.46% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 18.21% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.41% | 16.87% | -7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.73% | 18.00% | +22.73% |