Сравнение IRONX с VFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).
IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IRONX и VFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRONX и VFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | -3.04% | 10.57% | 14.78% | 10.61% | 0.26% | 13.24% | 5.91% | 458.33% | 1.99% | 3.33% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IRONX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции VFAIX по среднегодовой доходности: 25.89% против 12.36% соответственно.
IRONX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 25.89%
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRONX и VFAIX
IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.
Доходность на риск
IRONX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск
IRONX
VFAIX
Сравнение IRONX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRONX | VFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.14 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.32 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.26 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 0.78 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRONX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.14 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.49 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.23 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IRONX и VFAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRONX и VFAIX
Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VFAIX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 5.17% | 2.97% | 13.84% | 4.16% | 121.75% | 8.85% | 9.93% | 1.42% | 0.38% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRONX и VFAIX
Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и VFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRONX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -78.64% | +64.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -14.72% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -25.71% | +14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.71% | -44.37% | +30.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -11.94% | +7.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -18.69% | +16.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 4.92% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRONX и VFAIX
Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRONX | VFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 4.84% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 11.74% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 19.94% | -8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 19.42% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 22.63% | +18.11% |