PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IRONX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и S&P 500 Index (^GSPC).

IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IRONX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRONX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-3.04%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.33%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 25.89% против 12.29% соответственно.

IRONX

1 день
1.40%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.40%
1 год
8.36%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.52%
10 лет*
25.89%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с APLIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IRONX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.88

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

6.43

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между IRONX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок IRONX и ^GSPC

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IRONX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-56.78%

+43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-9.10%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-25.43%

+13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-33.92%

+20.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.67%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-10.75%

+8.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.62%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и ^GSPC

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 3.05%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRONX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.29%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

9.55%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

18.33%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

16.90%

-7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

18.04%

+22.70%