PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRONX с SDRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).

IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IRONX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRONX и SDRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-2.75%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.33%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.37%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 25.93% против 5.14% соответственно.

IRONX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.25%
1 год
7.71%
3 года*
10.07%
5 лет*
8.59%
10 лет*
25.93%

SDRIX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-0.85%
1 год
9.13%
3 года*
7.48%
5 лет*
4.57%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPC
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с GTEYXSDRIX с STTIXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX

Сравнение комиссий IRONX и SDRIX

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
SDRIX
Swan Defined Risk Fund

Доходность на риск

IRONX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXSDRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.07

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.78

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

7.19

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа SDRIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.07

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.48

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между IRONX и SDRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и SDRIX

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SDRIX в 10.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.81%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и SDRIX

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и SDRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRONXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-20.69%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.29%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-17.67%

+5.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-20.69%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.48%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-3.59%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.32%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и SDRIX

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 3.06%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRONXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.47%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

5.82%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

8.74%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

9.60%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

9.67%

+31.06%