PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с JHQDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRONX с JHQDX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IRONX (Ironclad Managed Risk Fund) and JHQDX (JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, IRONX returned 9.15%/yr vs 7.43%/yr for JHQDX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IRONX charges 1.25%/yr vs 0.60%/yr for JHQDX.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и JHQDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у JHQDX с доходностью 4.79%.

IRONX

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.98%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
10.58%
3 года*
11.12%
5 лет*
9.15%
10 лет*
26.62%

JHQDX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.76%
С начала года
4.79%
6 месяцев
3.69%
1 год
11.27%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRONX и JHQDX

2026 (YTD)20252024202320222021
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		3.04%10.57%14.78%10.61%0.26%12.17%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		4.79%7.56%18.03%15.26%-13.30%14.40%

Correlation

The correlation between IRONX and JHQDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2021 г.

0.86

The correlation between IRONX and JHQDX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с RSBTIRONX с MTBAIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с EQTIXIRONX с SPYIRONX с SHIIX
Часто сравнивают с JHQDX:
JHQDX с JHEQXJHQDX с HELOJHQDX с JEPIJHQDX с JHQAXJHQDX с SCHDJHQDX с SPYJHQDX с HMXIX

Доходность на риск

IRONX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JHQDX
Ранг доходности на риск JHQDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHQDX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQDX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQDX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRONXJHQDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.58

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.24

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.09

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

9.17

-2.62

IRONX vs. JHQDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQDX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRONX и JHQDX

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и JHQDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRONXJHQDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-15.25%

+1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.41%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-9.27%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-15.25%

+3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.28%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-3.21%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.23%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и JHQDX

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 2.07%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRONXJHQDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.39%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

5.75%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

7.16%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

8.82%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

8.66%

+32.10%

Сравнение комиссий IRONX и JHQDX

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и JHQDX

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности JHQDX в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
JHQDX
JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I		0.48%0.50%0.75%0.96%6.91%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRONX and JHQDX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHQDX has higher volatility (2.39%) compared to IRONX (2.07%). In terms of maximum drawdown, IRONX dropped -13.71% vs JHQDX's -15.25%.

JHQDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRONX и JHQDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор