Сравнение IRONX с EIVPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).
IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IRONX и EIVPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRONX и EIVPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | -3.04% | 10.57% | 14.78% | 10.61% | 0.26% | 13.24% | 5.91% | 458.33% | 1.99% | 2.01% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IRONX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.
IRONX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 25.89%
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRONX и EIVPX
IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.
Доходность на риск
IRONX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск
IRONX
EIVPX
Сравнение IRONX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRONX | EIVPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.84 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.63 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 10.84 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRONX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.24 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.95 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IRONX и EIVPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRONX и EIVPX
Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности EIVPX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 5.17% | 2.97% | 13.84% | 4.16% | 121.75% | 8.85% | 9.93% | 1.42% | 0.38% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRONX и EIVPX
Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и EIVPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRONX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -26.67% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -9.11% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -14.07% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.11% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.51% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.37% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRONX и EIVPX
Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) имеют волатильность 3.05% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRONX | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 3.21% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 5.57% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.68% | 11.64% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 9.84% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 11.90% | +28.84% |