PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с EIVPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRONX с EIVPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRONX (Ironclad Managed Risk Fund) and EIVPX (Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, IRONX returned 9.52%/yr vs 10.05%/yr for EIVPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IRONX charges 1.25%/yr vs 0.47%/yr for EIVPX.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и EIVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью 6.16%.

IRONX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.26%
1 год
14.47%
3 года*
12.12%
5 лет*
9.52%
10 лет*
26.78%

EIVPX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.83%
С начала года
6.16%
6 месяцев
6.77%
1 год
18.17%
3 года*
14.14%
5 лет*
10.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRONX и EIVPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		4.97%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%2.01%
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		6.16%12.90%16.45%16.83%-8.64%17.96%4.74%15.46%-2.80%8.71%

Correlation

The correlation between IRONX and EIVPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.87

The correlation between IRONX and EIVPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с EQTIXIRONX с SPYIRONX с SHIIX
Часто сравнивают с EIVPX:
EIVPX с PPFIXEIVPX с GTEYXEIVPX с SPYEIVPX с LVHDEIVPX с VFMVEIVPX с LOWVEIVPX с VYM

Доходность на риск

IRONX vs. EIVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EIVPX
Ранг доходности на риск EIVPX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIVPX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIVPX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIVPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIVPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIVPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c EIVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXEIVPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.86

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
4.01

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.61

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.78

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

25.51

-16.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. EIVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа EIVPX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и EIVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXEIVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.86

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IRONX и EIVPX

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и EIVPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRONXEIVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-26.67%

+12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-3.81%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-12.77%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-14.07%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.22%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.46%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.71%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и EIVPX

Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что IRONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRONXEIVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.96%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

4.71%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

6.38%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

9.79%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.75%

11.81%

+28.94%

Сравнение комиссий IRONX и EIVPX

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EIVPX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и EIVPX

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности EIVPX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIVPX
Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund		3.78%4.01%2.67%5.09%7.95%1.22%0.75%1.23%1.24%0.53%0.00%0.00%
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IRONX and EIVPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRONX has higher volatility (1.87%) compared to EIVPX (0.96%). In terms of maximum drawdown, IRONX dropped -13.71% vs EIVPX's -26.67%.

EIVPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRONX и EIVPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор