Сравнение IRM с FICO
IRM (Iron Mountain Incorporated) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IRM returned 17.97%/yr vs 26.66%/yr for FICO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IRM и FICO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 52.02%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -25.24%. За последние 10 лет акции IRM уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 17.97% против 26.66% соответственно.
IRM
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 31.45%
- С начала года
- 52.02%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 28.02%
- 10 лет*
- 17.97%
- Всё время*
- 16.61%
FICO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 15.26%
- 6 месяцев
- -19.36%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -18.02%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.50%
- 10 лет*
- 26.66%
- Всё время*
- 20.55%
Сравнение доходности по годам IRM и FICO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 52.02% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
FICO Fair Isaac Corporation | -25.24% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
Correlation
The correlation between IRM and FICO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1996 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between IRM and FICO has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IRM:
$36.96B
FICO:
$29.31B
IRM:
$0.91
FICO:
$31.71
IRM:
136.13
FICO:
39.86
IRM:
5.12
FICO:
13.42
IRM:
$7.25B
FICO:
$2.26B
IRM:
$2.94B
FICO:
$1.90B
IRM:
$2.40B
FICO:
$1.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRM vs. FICO — Ранг доходности на риск
IRM
FICO
Сравнение IRM c FICO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRM | FICO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.36 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | -0.68 | +3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRM и FICO
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и FICO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.71% | -79.26% | +23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -50.93% | +25.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.03% | -61.28% | +22.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.03% | -61.28% | +22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.03% | -61.28% | +22.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -46.95% | +40.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -18.12% | +4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.00% | 26.42% | -16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и FICO
Текущая волатильность для Iron Mountain Incorporated (IRM) составляет 9.20%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что IRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRM | FICO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 11.12% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 39.98% | -15.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.87% | 50.30% | -17.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.81% | 41.04% | -11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.75% | 38.21% | -8.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и FICO
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.72% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IRM и FICO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IRM и FICO
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FICO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 395.23M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
FICO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 143.67M при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
FICO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.
Часто задаваемые вопросы
IRM and FICO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (11.12%) compared to IRM (9.20%). In terms of maximum drawdown, IRM dropped -55.71% vs FICO's -79.26%.
IRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRM и FICO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор