PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRM с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IRM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRM и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRM
Iron Mountain Incorporated		22.69%-18.24%54.48%46.52%-0.08%87.74%0.98%5.87%-7.97%23.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.28% против 14.14% соответственно.

IRM

1 день
-1.17%
1 месяц
-7.76%
С начала года
22.69%
6 месяцев
0.57%
1 год
20.25%
3 года*
28.35%
5 лет*
27.05%
10 лет*
18.28%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iron Mountain Incorporated

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с PSTGIRM с SPYIRM с GTYIRM с NNNIRM с HASIIRM с ^W2DOW
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IRM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRMVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.01

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.55

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

7.31

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.01

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.36

Корреляция

Корреляция между IRM и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и VOO

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRM
Iron Mountain Incorporated		3.27%3.88%2.60%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IRM и VOO

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

IRMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.71%

-33.99%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.15%

-11.98%

-13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.03%

-24.52%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.03%

-33.99%

-5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-5.55%

-11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-3.72%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

2.55%

+7.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и VOO

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

5.34%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.35%

9.47%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.71%

18.11%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

16.82%

+12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

17.99%

+11.31%