Сравнение IRM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или VOO.
Доходность
Сравнение доходности IRM и VOO
Доходность по периодам
С начала года, IRM показывает доходность 70.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.92% против 13.15% соответственно.
IRM
70.14%
-7.36%
42.54%
90.16%
35.66%
18.92%
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| IRM | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 7.95 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 27.77 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 3.36% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 25.54% | 12.20% |
| Макс. просадка | -55.71% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.08% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IRM и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и VOO
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.29% | 3.63% | 4.97% | 4.73% | 8.40% | 7.69% | 7.33% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.05% | 4.52% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и VOO
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и VOO
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.