PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IRM с WY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRM и WY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IRM и WY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Weyerhaeuser Company (WY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.45%
-0.04%
IRM
WY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

2.62

WY:

-0.18

Коэф-т Сортино

IRM:

3.06

WY:

-0.11

Коэф-т Омега

IRM:

1.43

WY:

0.99

Коэф-т Кальмара

IRM:

3.44

WY:

-0.14

Коэф-т Мартина

IRM:

11.30

WY:

-0.33

Индекс Язвы

IRM:

6.36%

WY:

12.79%

Дневная вол-ть

IRM:

27.43%

WY:

22.71%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

WY:

-72.53%

Текущая просадка

IRM:

-14.22%

WY:

-21.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRM:

$32.35B

WY:

$21.48B

EPS

IRM:

$0.36

WY:

$0.73

Цена/прибыль

IRM:

303.39

WY:

40.49

PEG коэффициент

IRM:

1.08

WY:

10.40

Общая выручка (12 мес.)

IRM:

$4.57B

WY:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRM:

$2.12B

WY:

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

IRM:

$1.85B

WY:

$1.20B

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 17.33% против 2.27% соответственно.


IRM

С начала года

3.91%

1 месяц

7.48%

6 месяцев

12.53%

1 год

67.99%

5 лет

35.35%

10 лет

17.33%

WY

С начала года

7.28%

1 месяц

8.01%

6 месяцев

1.49%

1 год

-4.55%

5 лет

3.29%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и WY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c WY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.62-0.18
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.06-0.11
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.430.99
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.44-0.14
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 11.30, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.30-0.33
IRM
WY

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа WY равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и WY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.62
-0.18
IRM
WY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и WY

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности WY в 3.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRM
Iron Mountain Incorporated
2.50%2.60%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%
WY
Weyerhaeuser Company
3.11%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%

Просадки

Сравнение просадок IRM и WY

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки WY в -72.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и WY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-14.22%
-21.25%
IRM
WY

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и WY

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
10.44%
9.21%
IRM
WY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRM и WY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab