PortfoliosLab logo
Сравнение IRM с WY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRM и WY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IRM и WY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и Weyerhaeuser Company (WY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,148.32%
619.97%
IRM
WY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.48

WY:

-0.65

Коэф-т Сортино

IRM:

0.81

WY:

-0.81

Коэф-т Омега

IRM:

1.11

WY:

0.91

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.40

WY:

-0.48

Коэф-т Мартина

IRM:

0.99

WY:

-1.68

Индекс Язвы

IRM:

15.91%

WY:

9.97%

Дневная вол-ть

IRM:

32.91%

WY:

26.01%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

WY:

-72.53%

Текущая просадка

IRM:

-32.38%

WY:

-33.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRM:

$24.85B

WY:

$18.37B

EPS

IRM:

$0.61

WY:

$0.54

Коэффициент P/E

IRM:

138.08

WY:

46.87

Коэффициент PEG

IRM:

1.08

WY:

1.27

Коэффициент P/S

IRM:

4.04

WY:

2.58

Коэффициент P/B

IRM:

1.52K

WY:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

IRM:

$4.67B

WY:

$5.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

IRM:

$2.41B

WY:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

IRM:

$1.94B

WY:

$1.02B

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -18.09%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью -8.78%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 15.63% против 1.65% соответственно.


IRM

С начала года

-18.09%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-31.21%

1 год

12.34%

5 лет

36.34%

10 лет

15.63%

WY

С начала года

-8.78%

1 месяц

-12.67%

6 месяцев

-19.58%

1 год

-16.98%

5 лет

9.33%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и WY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

WY
Ранг риск-скорректированной доходности WY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c WY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRM: 0.48
WY: -0.65
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRM: 0.81
WY: -0.81
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRM: 1.11
WY: 0.91
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRM: 0.40
WY: -0.48
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRM: 0.99
WY: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа WY равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и WY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
-0.65
IRM
WY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и WY

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности WY в 3.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.36%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%
WY
Weyerhaeuser Company
3.18%3.34%4.77%7.00%2.87%1.52%4.50%6.04%3.55%4.12%4.00%2.84%

Просадки

Сравнение просадок IRM и WY

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, что меньше максимальной просадки WY в -72.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и WY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.38%
-33.04%
IRM
WY

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и WY

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.39%
13.17%
IRM
WY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRM и WY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию