PortfoliosLab logo
Сравнение IRM с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IRM и NNN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRM и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,352.21%
1,935.48%
IRM
NNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.54

NNN:

0.26

Коэф-т Сортино

IRM:

0.88

NNN:

0.51

Коэф-т Омега

IRM:

1.12

NNN:

1.06

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.46

NNN:

0.24

Коэф-т Мартина

IRM:

1.12

NNN:

0.51

Индекс Язвы

IRM:

16.02%

NNN:

10.38%

Дневная вол-ть

IRM:

32.96%

NNN:

20.09%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

IRM:

-30.47%

NNN:

-14.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IRM:

$25.87B

NNN:

$7.70B

EPS

IRM:

$0.61

NNN:

$2.15

Коэффициент P/E

IRM:

143.80

NNN:

19.00

Коэффициент PEG

IRM:

1.08

NNN:

4.92

Коэффициент P/S

IRM:

4.21

NNN:

8.86

Коэффициент P/B

IRM:

1.52K

NNN:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

IRM:

$4.67B

NNN:

$653.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

IRM:

$2.41B

NNN:

$502.82M

EBITDA (12 мес.)

IRM:

$1.94B

NNN:

$629.66M

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у NNN с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 16.24% против 5.24% соответственно.


IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.49%

5 лет

36.08%

10 лет

16.24%

NNN

С начала года

1.48%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-9.86%

1 год

5.79%

5 лет

11.55%

10 лет

5.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и NNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRM: 0.54
NNN: 0.26
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRM: 0.88
NNN: 0.51
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRM: 1.12
NNN: 1.06
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRM: 0.46
NNN: 0.24
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRM: 1.12
NNN: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа NNN равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.26
IRM
NNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и NNN

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности NNN в 5.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.27%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.64%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Просадки

Сравнение просадок IRM и NNN

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, примерно равная максимальной просадке NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.47%
-14.94%
IRM
NNN

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и NNN

Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
9.05%
IRM
NNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IRM и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iron Mountain Incorporated и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию