Сравнение IRM с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iron Mountain Incorporated (IRM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRM или SPY.
Основные характеристики
| IRM | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.36% | 12.14% |
| Дох-ть за 1 год | 56.54% | 28.72% |
| Дох-ть за 3 года | 30.39% | 10.24% |
| Дох-ть за 5 лет | 28.70% | 15.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.82% | 12.85% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 22.71% | 11.44% |
| Макс. просадка | -55.71% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IRM и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IRM и SPY
С начала года, IRM показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 12.14%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.82% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRM c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRM и SPY
Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.10% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IRM и SPY
Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRM и SPY
Iron Mountain Incorporated (IRM) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что IRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.