PortfoliosLab logo
Сравнение IRM с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRM и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IRM и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iron Mountain Incorporated (IRM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,352.21%
1,337.95%
IRM
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRM:

0.54

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

IRM:

0.88

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

IRM:

1.12

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IRM:

0.46

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IRM:

1.12

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IRM:

16.02%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

IRM:

32.96%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

IRM:

-55.71%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IRM:

-30.47%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IRM показывает доходность -15.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции IRM превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.24% против 12.04% соответственно.


IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

2.58%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.49%

5 лет

36.08%

10 лет

16.24%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRM и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRM c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iron Mountain Incorporated (IRM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IRM, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IRM: 0.54
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино IRM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IRM: 0.88
SPY: 0.86
Коэффициент Омега IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IRM: 1.12
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IRM, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IRM: 0.46
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IRM, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IRM: 1.12
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IRM на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRM и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.51
IRM
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRM и SPY

Дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.27%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IRM и SPY

Максимальная просадка IRM за все время составила -55.71%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRM и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.47%
-9.89%
IRM
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IRM и SPY

Iron Mountain Incorporated (IRM) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 15.63% и 15.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.63%
15.12%
IRM
SPY