PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRGMX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRGMX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IRGMX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRGMX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio		-2.13%14.26%12.89%15.88%-16.04%14.38%13.54%20.44%-8.06%15.10%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 7.94% против 16.19% соответственно.

IRGMX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-0.31%
1 год
12.55%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.94%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Retirement Moderate Growth Portfolio

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с IRGMX:
IRGMX с SPYIRGMX с IIBAXIRGMX с IRVIXIRGMX с IOEZXIRGMX с VYMSXIRGMX с TSAIXIRGMX с INGIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий IRGMX и WWWEX

IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio

Доходность на риск

IRGMX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRGMX
Ранг доходности на риск IRGMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRGMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRGMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRGMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRGMX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRGMX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRGMX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRGMXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.39

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

0.65

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.57

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

1.42

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRGMX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRGMX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRGMX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRGMXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.39

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.85

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.24

+0.47

Корреляция

Корреляция между IRGMX и WWWEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRGMX и WWWEX

Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRGMX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio		23.49%22.99%7.83%9.72%17.03%6.44%6.69%8.86%8.13%9.42%11.83%5.09%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IRGMX и WWWEX

Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRGMXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.38%

-82.60%

+59.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-12.14%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-26.94%

+5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.38%

-36.00%

+12.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-7.95%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-41.54%

+38.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.88%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IRGMX и WWWEX

Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.37%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRGMXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.99%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

14.24%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

18.32%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

19.91%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.28%

19.12%

-7.84%