Сравнение IRGMX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.90% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции IRGMX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 7.34% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
TPDAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и TPDAX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
IRGMX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
IRGMX
TPDAX
Сравнение IRGMX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.21 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.86 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.42 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.60 | -2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 13.48 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.21 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и TPDAX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и TPDAX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -22.29% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -7.58% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -17.58% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -22.29% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.46% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.94% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.03% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и TPDAX
Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.37%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.99% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 9.86% | -3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 12.30% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 10.14% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 9.87% | +1.41% |