Сравнение IRGMX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 7.94% против 11.90% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и LEXCX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IRGMX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IRGMX
LEXCX
Сравнение IRGMX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.92 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.10 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 3.77 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.92 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.64 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.53 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и LEXCX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и LEXCX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и LEXCX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -50.42% | +27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -12.78% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -19.75% | -1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -39.21% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.55% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -7.14% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.75% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и LEXCX
Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеют волатильность 3.37% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.32% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 9.42% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 17.71% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 16.39% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 18.90% | -7.62% |