PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с PENNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и PENNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.45%
3.15%
LEXCX
PENNX

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у PENNX с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции PENNX по среднегодовой доходности: 9.39% против -3.25% соответственно.


LEXCX

С начала года

9.68%

1 месяц

-1.63%

6 месяцев

1.45%

1 год

14.56%

5 лет (среднегодовая)

12.28%

10 лет (среднегодовая)

9.39%

PENNX

С начала года

10.35%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

3.16%

1 год

17.16%

5 лет (среднегодовая)

1.72%

10 лет (среднегодовая)

-3.25%

Основные характеристики


LEXCXPENNX
Коэф-т Шарпа1.220.97
Коэф-т Сортино1.841.45
Коэф-т Омега1.221.18
Коэф-т Кальмара1.780.43
Коэф-т Мартина4.214.66
Индекс Язвы3.59%3.86%
Дневная вол-ть12.38%18.56%
Макс. просадка-50.42%-61.83%
Текущая просадка-4.30%-31.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и PENNX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PENNX в 0.92%.


PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
График комиссии PENNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между LEXCX и PENNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c PENNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.220.97
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.841.45
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.18
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.780.43
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.214.66
LEXCX
PENNX

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PENNX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и PENNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
0.97
LEXCX
PENNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и PENNX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности PENNX в 0.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.49%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
0.36%0.39%0.08%0.06%0.59%0.26%0.19%0.58%0.36%1.04%0.36%0.01%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и PENNX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки PENNX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и PENNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.30%
-31.30%
LEXCX
PENNX

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и PENNX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 5.32%, в то время как у Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.32%
6.51%
LEXCX
PENNX