PortfoliosLab logo
Сравнение LEXCX с PENNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEXCX и PENNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и PENNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,308.78%
39.60%
LEXCX
PENNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEXCX:

-0.21

PENNX:

-0.52

Коэф-т Сортино

LEXCX:

-0.18

PENNX:

-0.59

Коэф-т Омега

LEXCX:

0.98

PENNX:

0.92

Коэф-т Кальмара

LEXCX:

-0.27

PENNX:

-0.25

Коэф-т Мартина

LEXCX:

-0.75

PENNX:

-1.08

Индекс Язвы

LEXCX:

5.07%

PENNX:

11.86%

Дневная вол-ть

LEXCX:

17.90%

PENNX:

24.67%

Макс. просадка

LEXCX:

-50.42%

PENNX:

-61.83%

Текущая просадка

LEXCX:

-8.75%

PENNX:

-45.19%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у PENNX с доходностью -10.96%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции PENNX по среднегодовой доходности: 9.17% против -4.36% соответственно.


LEXCX

С начала года

0.95%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-2.88%

1 год

-4.08%

5 лет

15.10%

10 лет

9.17%

PENNX

С начала года

-10.96%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

-17.78%

1 год

-13.18%

5 лет

1.99%

10 лет

-4.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и PENNX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PENNX в 0.92%.


График комиссии PENNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PENNX: 0.92%
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LEXCX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEXCX и PENNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEXCX
Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

PENNX
Ранг риск-скорректированной доходности PENNX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEXCX c PENNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LEXCX: -0.21
PENNX: -0.52
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LEXCX: -0.18
PENNX: -0.59
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LEXCX: 0.98
PENNX: 0.92
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LEXCX: -0.27
PENNX: -0.25
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LEXCX: -0.75
PENNX: -1.08

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа PENNX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и PENNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.52
LEXCX
PENNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и PENNX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности PENNX в 0.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.64%1.66%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
0.68%0.61%0.39%0.08%0.06%0.59%0.26%0.19%0.58%0.36%1.04%0.36%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и PENNX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки PENNX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и PENNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.75%
-45.19%
LEXCX
PENNX

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и PENNX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 11.93%, в то время как у Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) волатильность равна 14.69%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.93%
14.69%
LEXCX
PENNX