PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с PENNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEXCX и PENNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и PENNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,279.63%
55.79%
LEXCX
PENNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEXCX:

0.30

PENNX:

0.04

Коэф-т Сортино

LEXCX:

0.53

PENNX:

0.19

Коэф-т Омега

LEXCX:

1.06

PENNX:

1.03

Коэф-т Кальмара

LEXCX:

0.34

PENNX:

0.02

Коэф-т Мартина

LEXCX:

0.94

PENNX:

0.18

Индекс Язвы

LEXCX:

4.05%

PENNX:

4.45%

Дневная вол-ть

LEXCX:

12.53%

PENNX:

20.50%

Макс. просадка

LEXCX:

-50.42%

PENNX:

-61.83%

Текущая просадка

LEXCX:

-10.35%

PENNX:

-38.76%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у PENNX с доходностью -1.63%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции PENNX по среднегодовой доходности: 8.65% против -3.29% соответственно.


LEXCX

С начала года

2.74%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-1.51%

1 год

2.95%

5 лет

10.15%

10 лет

8.65%

PENNX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-11.38%

6 месяцев

-5.25%

1 год

-0.88%

5 лет

-0.63%

10 лет

-3.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и PENNX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PENNX в 0.92%.


PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
График комиссии PENNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c PENNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.300.04
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.530.19
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.03
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.340.02
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.940.18
LEXCX
PENNX

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа PENNX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и PENNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
0.04
LEXCX
PENNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и PENNX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, тогда как PENNX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.59%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
0.00%0.39%0.08%0.06%0.59%0.26%0.19%0.58%0.36%1.04%0.36%0.01%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и PENNX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки PENNX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и PENNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.35%
-38.76%
LEXCX
PENNX

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и PENNX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.87%, в то время как у Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.87%
10.26%
LEXCX
PENNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab