PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с PENNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LEXCXPENNX
Дох-ть с нач. г.6.12%6.86%
Дох-ть за 1 год12.52%22.92%
Дох-ть за 3 года9.35%2.85%
Дох-ть за 5 лет11.23%9.94%
Дох-ть за 10 лет9.21%8.72%
Коэф-т Шарпа1.051.39
Коэф-т Сортино1.532.00
Коэф-т Омега1.181.25
Коэф-т Кальмара1.451.89
Коэф-т Мартина3.516.76
Индекс Язвы3.50%3.81%
Дневная вол-ть11.78%18.40%
Макс. просадка-50.42%-57.02%
Текущая просадка-7.41%-5.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между LEXCX и PENNX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и PENNX

С начала года, LEXCX показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у PENNX с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции PENNX по среднегодовой доходности: 9.21% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
2.62%
LEXCX
PENNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и PENNX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PENNX в 0.92%.


PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
График комиссии PENNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c PENNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEXCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.51
PENNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PENNX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PENNX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PENNX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PENNX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PENNX, с текущим значением в 6.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.76

Сравнение коэффициента Шарпа LEXCX и PENNX

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PENNX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и PENNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
1.39
LEXCX
PENNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и PENNX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности PENNX в 4.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.54%1.58%1.65%1.54%1.91%2.78%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
4.59%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%12.18%5.38%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и PENNX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки PENNX в -57.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и PENNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.41%
-5.49%
LEXCX
PENNX

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и PENNX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.17%, в то время как у Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
3.96%
LEXCX
PENNX