PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXCX с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXCX с LLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Eli Lilly and Company (LLY).

LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEXCX и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 15.63%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции LEXCX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 11.90% против 31.41% соответственно.

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с BABALEXCX с XRX
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

LEXCX vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXCX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXCXLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.46

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.90

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.54

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

1.33

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXCX vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXCXLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.46

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.06

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.03

Корреляция

Корреляция между LEXCX и LLY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и LLY

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности LLY в 0.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и LLY

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

LEXCXLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-68.24%

+17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-30.26%

+17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-34.48%

+14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-34.48%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-13.86%

+13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-19.25%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

12.39%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и LLY

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.32%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LEXCXLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

9.94%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

26.02%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

42.60%

-24.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

32.17%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

29.82%

-10.92%