PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LEXCX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXCX с LLY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Eli Lilly and Company (LLY).

LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEXCX или LLY.

Корреляция

Корреляция между LEXCX и LLY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEXCX:

0.08

LLY:

-0.03

Коэф-т Сортино

LEXCX:

0.27

LLY:

0.27

Коэф-т Омега

LEXCX:

1.04

LLY:

1.04

Коэф-т Кальмара

LEXCX:

0.13

LLY:

-0.00

Коэф-т Мартина

LEXCX:

0.34

LLY:

-0.00

Индекс Язвы

LEXCX:

5.29%

LLY:

12.85%

Дневная вол-ть

LEXCX:

18.20%

LLY:

38.42%

Макс. просадка

LEXCX:

-50.42%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

LEXCX:

-4.11%

LLY:

-20.68%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции LEXCX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 9.67% против 28.65% соответственно.

LEXCX

С начала года

6.08%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

0.43%

1 год

1.53%

5 лет

17.57%

10 лет

9.67%

LLY

С начала года

-1.52%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

1.88%

1 год

-1.11%

5 лет

38.32%

10 лет

28.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEXCX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEXCX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и LLY

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности LLY в 0.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.56%1.66%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%
LLY
Eli Lilly and Company		0.74%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и LLY

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и LLY

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 5.54%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 22.29%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...