PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение LEXCX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LEXCX с LLY

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Eli Lilly and Company (LLY).

LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LEXCX или LLY.

Корреляция

Корреляция между LEXCX и LLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-16.96%
LEXCX
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEXCX:

-0.31

LLY:

-0.07

Коэф-т Сортино

LEXCX:

-0.32

LLY:

0.12

Коэф-т Омега

LEXCX:

0.96

LLY:

1.02

Коэф-т Кальмара

LEXCX:

-0.38

LLY:

-0.10

Коэф-т Мартина

LEXCX:

-1.08

LLY:

-0.21

Индекс Язвы

LEXCX:

4.93%

LLY:

11.49%

Дневная вол-ть

LEXCX:

17.39%

LLY:

32.57%

Макс. просадка

LEXCX:

-50.42%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

LEXCX:

-8.08%

LLY:

-21.22%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции LEXCX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 9.13% против 28.56% соответственно.

LEXCX

С начала года

1.68%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-4.25%

1 год

-5.01%

5 лет

16.06%

10 лет

9.13%

LLY

С начала года

-2.20%

1 месяц

-9.17%

6 месяцев

-17.77%

1 год

0.18%

5 лет

40.77%

10 лет

28.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Eli Lilly and Company

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEXCX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEXCX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LEXCX: -0.31
LLY: -0.07
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LEXCX: -0.32
LLY: 0.12
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LEXCX: 0.96
LLY: 1.02
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LEXCX: -0.38
LLY: -0.10
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LEXCX: -1.08
LLY: -0.21

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.31
-0.07
LEXCX
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и LLY

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности LLY в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.63%1.66%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%
LLY
Eli Lilly and Company		0.72%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и LLY

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.08%
-21.22%
LEXCX
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и LLY

Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 11.28% и 11.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.28%
11.09%
LEXCX
LLY

Пользовательские портфели с LEXCX или LLY

Stock Picking
14%
YTD
WAF.AX
PAF.L
NXI.PA
LLY
IgorTHFU
13%
YTD
AAPL
PLTR
NFLX
BSX
ISRG
LLY
BRK-B
ETR
PGR
XIACY
GLDM
1 / 188

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
321

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
549

Screener

Can someone guide me on how to use the ETF and stock screener ? I have tried several times with no luck .....

michael

14 октября 24 г. Posted in general
204