Сравнение LEXCX с XRX
LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) is Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while XRX (Xerox Holdings Corporation) is a stock. Over the past 10 years, LEXCX returned 12.47%/yr vs -14.97%/yr for XRX. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LEXCX и XRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEXCX показывает доходность 29.75%, что значительно ниже, чем у XRX с доходностью 36.21%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции XRX по среднегодовой доходности: 12.47% против -14.97% соответственно.
LEXCX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- 17.38%
- С начала года
- 29.75%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 9.84%
XRX
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 9.03%
- 6 месяцев
- 40.97%
- С начала года
- 36.21%
- 1 год
- -19.34%
- 3 года*
- -37.53%
- 5 лет*
- -29.12%
- 10 лет*
- -14.97%
- Всё время*
- -1.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $20.13M | $12.63M | $15.35M |
Сравнение доходности по годам LEXCX и XRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 29.75% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
XRX Xerox Holdings Corporation | 36.21% | -70.56% | -49.82% | 33.82% | -31.32% | 1.98% | -33.61% | 92.27% | -29.38% | 31.01% |
Correlation
The correlation between LEXCX and XRX is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1986 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between LEXCX and XRX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEXCX vs. XRX — Ранг доходности на риск
LEXCX
XRX
Сравнение LEXCX c XRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Xerox Holdings Corporation (XRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEXCX | XRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.04 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.76 | -0.27 | +7.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.14 | -0.48 | +17.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEXCX и XRX
Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки XRX в -98.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и XRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEXCX | XRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.42% | -98.47% | +48.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.62% | -70.91% | +65.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -92.75% | +78.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -93.25% | +73.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -95.44% | +56.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -96.04% | +94.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -52.32% | +45.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 40.05% | -37.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEXCX и XRX
Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.93%, в то время как у Xerox Holdings Corporation (XRX) волатильность равна 36.38%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEXCX | XRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 36.38% | -32.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 75.63% | -64.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 92.78% | -78.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 60.70% | -44.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.00% | 51.25% | -32.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEXCX и XRX
Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности XRX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.12% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
XRX Xerox Holdings Corporation | 3.18% | 8.44% | 11.86% | 5.46% | 6.85% | 4.42% | 4.31% | 2.71% | 5.06% | 44.32% | 3.55% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
LEXCX and XRX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRX has higher volatility (36.38%) compared to LEXCX (3.93%). In terms of maximum drawdown, LEXCX dropped -50.42% vs XRX's -98.47%.
LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEXCX и XRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор