PortfoliosLab logo
Сравнение LEXCX с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEXCX и EIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,563.63%
1,588.47%
LEXCX
EIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEXCX:

-0.21

EIX:

-0.49

Коэф-т Сортино

LEXCX:

-0.18

EIX:

-0.47

Коэф-т Омега

LEXCX:

0.98

EIX:

0.93

Коэф-т Кальмара

LEXCX:

-0.27

EIX:

-0.34

Коэф-т Мартина

LEXCX:

-0.75

EIX:

-0.73

Индекс Язвы

LEXCX:

5.07%

EIX:

19.76%

Дневная вол-ть

LEXCX:

17.90%

EIX:

29.54%

Макс. просадка

LEXCX:

-50.42%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

LEXCX:

-8.75%

EIX:

-32.69%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у EIX с доходностью -25.50%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 3.41% соответственно.


LEXCX

С начала года

0.95%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

-2.88%

1 год

-4.63%

5 лет

15.75%

10 лет

9.02%

EIX

С начала года

-25.50%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

-29.12%

1 год

-14.70%

5 лет

4.14%

10 лет

3.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEXCX и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEXCX
Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEXCX c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LEXCX: -0.21
EIX: -0.49
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LEXCX: -0.18
EIX: -0.47
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LEXCX: 0.98
EIX: 0.93
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LEXCX: -0.27
EIX: -0.34
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LEXCX: -0.75
EIX: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет -0.21, что выше коэффициента Шарпа EIX равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.49
LEXCX
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и EIX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности EIX в 5.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.64%1.66%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%
EIX
Edison International
5.55%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и EIX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.75%
-32.69%
LEXCX
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и EIX

Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Edison International (EIX) имеют волатильность 11.93% и 11.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.93%
11.99%
LEXCX
EIX