PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03%
13.80%
LEXCX
EIX

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 9.32% против 7.26% соответственно.


LEXCX

С начала года

8.94%

1 месяц

-2.29%

6 месяцев

2.03%

1 год

13.29%

5 лет (среднегодовая)

12.05%

10 лет (среднегодовая)

9.32%

EIX

С начала года

23.62%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

13.80%

1 год

36.01%

5 лет (среднегодовая)

8.48%

10 лет (среднегодовая)

7.26%

Основные характеристики


LEXCXEIX
Коэф-т Шарпа1.111.98
Коэф-т Сортино1.692.81
Коэф-т Омега1.201.34
Коэф-т Кальмара1.622.97
Коэф-т Мартина3.827.95
Индекс Язвы3.61%4.47%
Дневная вол-ть12.38%17.95%
Макс. просадка-50.42%-72.18%
Текущая просадка-4.95%-1.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LEXCX и EIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.111.98
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.692.81
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.34
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.622.97
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.827.95
LEXCX
EIX

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа EIX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.11
1.98
LEXCX
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и EIX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности EIX в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.50%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
EIX
Edison International
3.64%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%2.96%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и EIX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.95%
-1.49%
LEXCX
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и EIX

Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Edison International (EIX) имеют волатильность 5.29% и 5.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
5.44%
LEXCX
EIX