PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LEXCXEIX
Дох-ть с нач. г.6.12%16.92%
Дох-ть за 1 год12.52%31.93%
Дох-ть за 3 года9.35%12.98%
Дох-ть за 5 лет11.23%8.97%
Дох-ть за 10 лет9.21%6.68%
Коэф-т Шарпа1.051.76
Коэф-т Сортино1.532.59
Коэф-т Омега1.181.31
Коэф-т Кальмара1.452.31
Коэф-т Мартина3.517.53
Индекс Язвы3.50%4.36%
Дневная вол-ть11.78%18.67%
Макс. просадка-50.42%-72.18%
Текущая просадка-7.41%-6.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между LEXCX и EIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и EIX

С начала года, LEXCX показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 16.92%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции EIX по среднегодовой доходности: 9.21% против 6.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
11.83%
LEXCX
EIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEXCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.51
EIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в 7.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.53

Сравнение коэффициента Шарпа LEXCX и EIX

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа EIX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
1.76
LEXCX
EIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и EIX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности EIX в 3.85%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.54%1.58%1.65%1.54%1.91%2.78%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
EIX
Edison International
3.85%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%2.95%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и EIX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и EIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.41%
-6.83%
LEXCX
EIX

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и EIX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.17%, в то время как у Edison International (EIX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
4.91%
LEXCX
EIX