PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92912M1053
CUSIP92912M105
ЭмитентVoya
Дата выпуска18 нояб. 1935 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия LEXCX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: LEXCX с POAGX, LEXCX с ACI, LEXCX с EIX, LEXCX с PENNX, LEXCX с AMAGX, LEXCX с SCHD, LEXCX с LLY, LEXCX с VHT, LEXCX с HLAL, LEXCX с BABA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Corporate Leaders Trust Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.48%
10.58%
LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Voya Corporate Leaders Trust Fund показал доход в 6.47% с начала года и 12.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Voya Corporate Leaders Trust Fund составила 9.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.47%20.10%
1 месяц-4.55%-0.39%
6 месяцев-0.27%11.72%
1 год12.89%31.44%
5 лет (среднегодовая)11.16%13.30%
10 лет (среднегодовая)9.27%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LEXCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.24%4.73%3.60%-4.02%0.20%-1.92%5.73%3.59%-2.73%-4.36%6.47%
20231.71%-0.78%0.58%0.85%-5.50%6.51%7.52%-0.40%-2.61%-1.37%4.57%3.33%14.53%
20221.13%1.04%8.62%-7.82%1.23%-9.23%7.63%-1.28%-9.48%9.63%8.35%-3.23%3.95%
2021-3.15%6.50%6.83%2.26%3.31%-1.90%-0.54%0.67%-5.38%12.56%-2.60%6.89%26.77%
2020-3.41%-10.03%-15.65%11.68%4.48%0.03%4.68%6.75%-1.45%-6.21%15.27%2.44%4.36%
20198.43%3.74%0.76%4.08%-7.63%7.44%1.14%-5.63%3.10%0.88%2.98%2.43%22.62%
20182.36%-6.44%0.06%0.50%3.71%-0.51%4.79%0.64%2.68%-6.79%2.99%-8.46%-5.44%
20170.12%2.51%-0.35%1.45%-0.58%-0.48%0.54%-0.03%4.39%0.60%5.06%2.44%16.61%
2016-4.07%1.78%7.31%3.06%-1.48%3.54%1.60%1.23%-0.37%-2.90%6.45%2.36%19.40%
2015-3.89%4.26%-3.28%0.37%-0.53%-3.13%-0.65%-7.82%-1.10%8.11%-0.00%-3.46%-11.39%
2014-2.96%3.87%1.72%2.12%0.51%0.55%-2.03%5.05%-1.88%2.29%0.24%1.10%10.76%
20135.99%2.85%2.73%1.01%2.31%-1.21%4.64%-3.39%1.68%2.97%2.88%4.08%29.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LEXCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LEXCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.62

Коэффициент Шарпа

Voya Corporate Leaders Trust Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.88
LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Corporate Leaders Trust Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.99$0.96$0.90$0.82$0.81$1.16$0.71$0.68$1.30$0.68$1.87$0.48

Дивидендный доход

1.54%1.58%1.65%1.54%1.91%2.78%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Corporate Leaders Trust Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.96
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.90
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.82
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.81
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$1.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.68
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.30
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.68
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$1.87
2013$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.10%
-2.32%
LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Voya Corporate Leaders Trust Fund показал максимальную просадку в 50.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Voya Corporate Leaders Trust Fund составляет 7.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.42%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.900
-39.21%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.210
-36.31%25 авг. 1987 г.744 дек. 1987 г.20688 нояб. 1995 г.2142
-28.1%26 авг. 1999 г.72923 июл. 2002 г.36331 дек. 2003 г.1092
-19.83%30 дек. 2014 г.26925 янв. 2016 г.21021 нояб. 2016 г.479

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Voya Corporate Leaders Trust Fund составляет 3.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.18%
3.23%
LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund)
Benchmark (^GSPC)