PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с ACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и ACI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.02%
-5.47%
LEXCX
ACI

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью -14.85%.


LEXCX

С начала года

9.52%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

3.05%

1 год

13.83%

5 лет (среднегодовая)

12.10%

10 лет (среднегодовая)

9.37%

ACI

С начала года

-14.85%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

-6.07%

1 год

-7.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


LEXCXACI
Коэф-т Шарпа1.12-0.39
Коэф-т Сортино1.70-0.45
Коэф-т Омега1.200.95
Коэф-т Кальмара1.63-0.21
Коэф-т Мартина3.84-0.55
Индекс Язвы3.62%11.85%
Дневная вол-ть12.38%16.77%
Макс. просадка-50.42%-32.80%
Текущая просадка-4.44%-26.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между LEXCX и ACI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c ACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.12-0.39
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.70-0.45
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.200.95
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.63-0.21
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.84-0.55
LEXCX
ACI

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ACI равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и ACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
-0.39
LEXCX
ACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и ACI

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности ACI в 2.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.49%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
ACI
Albertsons Companies, Inc.
2.51%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и ACI

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки ACI в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и ACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.44%
-26.20%
LEXCX
ACI

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и ACI

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 5.32%, в то время как у Albertsons Companies, Inc. (ACI) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.32%
6.79%
LEXCX
ACI