PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с ACI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LEXCXACI
Дох-ть с нач. г.6.12%-17.84%
Дох-ть за 1 год12.52%-13.91%
Дох-ть за 3 года9.35%-9.06%
Коэф-т Шарпа1.05-0.80
Коэф-т Сортино1.53-1.06
Коэф-т Омега1.180.88
Коэф-т Кальмара1.45-0.43
Коэф-т Мартина3.51-1.16
Индекс Язвы3.50%11.40%
Дневная вол-ть11.78%16.56%
Макс. просадка-50.42%-32.80%
Текущая просадка-7.41%-28.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между LEXCX и ACI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и ACI

С начала года, LEXCX показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у ACI с доходностью -17.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
-9.32%
LEXCX
ACI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c ACI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и Albertsons Companies, Inc. (ACI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEXCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.51
ACI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACI, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACI, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-1.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACI, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.88
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACI, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACI, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.16

Сравнение коэффициента Шарпа LEXCX и ACI

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ACI равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и ACI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
-0.80
LEXCX
ACI

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и ACI

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности ACI в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.54%1.58%1.65%1.54%1.91%2.78%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
ACI
Albertsons Companies, Inc.
2.60%2.09%35.34%1.39%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и ACI

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что больше максимальной просадки ACI в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и ACI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.41%
-28.78%
LEXCX
ACI

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и ACI

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.17%, в то время как у Albertsons Companies, Inc. (ACI) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
6.86%
LEXCX
ACI