PortfoliosLab logo
Сравнение LEXCX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LEXCX и POAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
498.68%
271.25%
LEXCX
POAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LEXCX:

-0.21

POAGX:

-0.19

Коэф-т Сортино

LEXCX:

-0.18

POAGX:

-0.08

Коэф-т Омега

LEXCX:

0.98

POAGX:

0.99

Коэф-т Кальмара

LEXCX:

-0.27

POAGX:

-0.11

Коэф-т Мартина

LEXCX:

-0.75

POAGX:

-0.48

Индекс Язвы

LEXCX:

5.07%

POAGX:

9.99%

Дневная вол-ть

LEXCX:

17.90%

POAGX:

25.73%

Макс. просадка

LEXCX:

-50.42%

POAGX:

-56.06%

Текущая просадка

LEXCX:

-8.75%

POAGX:

-35.26%

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 9.17% против 1.65% соответственно.


LEXCX

С начала года

0.95%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

-2.88%

1 год

-4.08%

5 лет

15.10%

10 лет

9.17%

POAGX

С начала года

-7.85%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-13.76%

1 год

-5.75%

5 лет

1.06%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и POAGX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.


График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POAGX: 0.65%
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LEXCX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LEXCX и POAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LEXCX
Ранг риск-скорректированной доходности LEXCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LEXCX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LEXCX: -0.21
POAGX: -0.19
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LEXCX: -0.18
POAGX: -0.08
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LEXCX: 0.98
POAGX: 0.99
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LEXCX: -0.27
POAGX: -0.11
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LEXCX: -0.75
POAGX: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POAGX равному -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.19
LEXCX
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и POAGX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности POAGX в 0.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.64%1.66%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и POAGX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.75%
-35.26%
LEXCX
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и POAGX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 11.93%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.93%
15.93%
LEXCX
POAGX