PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
7.73%
LEXCX
POAGX

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 13.38%. За последние 10 лет акции LEXCX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 9.51% против 3.61% соответственно.


LEXCX

С начала года

10.97%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

5.40%

1 год

14.89%

5 лет (среднегодовая)

12.39%

10 лет (среднегодовая)

9.51%

POAGX

С начала года

13.38%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

8.52%

1 год

17.08%

5 лет (среднегодовая)

1.31%

10 лет (среднегодовая)

3.61%

Основные характеристики


LEXCXPOAGX
Коэф-т Шарпа1.230.97
Коэф-т Сортино1.851.38
Коэф-т Омега1.221.18
Коэф-т Кальмара1.800.51
Коэф-т Мартина4.233.88
Индекс Язвы3.62%4.56%
Дневная вол-ть12.44%18.26%
Макс. просадка-50.42%-56.06%
Текущая просадка-3.18%-22.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и POAGX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между LEXCX и POAGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.230.97
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.851.38
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.221.18
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.800.51
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.233.88
LEXCX
POAGX

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POAGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
0.97
LEXCX
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и POAGX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности POAGX в 0.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.47%1.57%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и POAGX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-22.47%
LEXCX
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и POAGX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 5.47%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.47%
6.02%
LEXCX
POAGX