PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LEXCX с POAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LEXCX с POAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) and POAGX (PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya, while POAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by PRIMECAP Odyssey Funds. Over the past 10 years, LEXCX returned 11.94%/yr vs 15.85%/yr for POAGX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LEXCX charges 0.52%/yr vs 0.65%/yr for POAGX.

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LEXCX показывает доходность 18.86%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции LEXCX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 11.94% против 15.85% соответственно.

LEXCX

1 день
0.41%
1 месяц
0.37%
С начала года
18.86%
6 месяцев
16.44%
1 год
23.81%
3 года*
14.84%
5 лет*
11.05%
10 лет*
11.94%

POAGX

1 день
-0.18%
1 месяц
14.18%
С начала года
24.83%
6 месяцев
25.56%
1 год
59.73%
3 года*
25.49%
5 лет*
10.54%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LEXCX и POAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		18.86%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		24.83%28.68%12.56%25.02%-24.25%4.02%29.17%23.52%-7.10%33.60%

Correlation

The correlation between LEXCX and POAGX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2004 г.

0.64

Over the past year, the correlation between LEXCX and POAGX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Corporate Leaders Trust Fund

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLYLEXCX с BABA
Часто сравнивают с POAGX:
POAGX с POGRXPOAGX с VOPOAGX с VIMSXPOAGX с FLPSXPOAGX с FAGKXPOAGX с RPMGXPOAGX с VTSAX

Доходность на риск

LEXCX vs. POAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
POAGX
Ранг доходности на риск POAGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POAGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEXCX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LEXCXPOAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.97

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.91

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.58

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

14.63

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEXCX vs. POAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа POAGX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LEXCXPOAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.97

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и POAGX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и POAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LEXCXPOAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.42%

-55.77%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.22%

-16.87%

+10.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-24.73%

+10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-38.80%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

-38.80%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-0.18%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-9.53%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.12%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и POAGX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 4.50%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LEXCXPOAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

8.00%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

16.19%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

20.34%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

22.89%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

22.89%

-3.91%

Сравнение комиссий LEXCX и POAGX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и POAGX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности POAGX в 10.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		10.62%13.25%9.90%5.54%10.78%5.93%7.84%5.33%7.82%0.86%16.63%12.52%

Часто задаваемые вопросы

LEXCX and POAGX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POAGX has higher volatility (8.00%) compared to LEXCX (4.50%). In terms of maximum drawdown, LEXCX dropped -50.42% vs POAGX's -55.77%.

POAGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LEXCX и POAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор