PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEXCX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LEXCXPOAGX
Дох-ть с нач. г.6.12%8.74%
Дох-ть за 1 год12.52%22.90%
Дох-ть за 3 года9.35%-0.96%
Дох-ть за 5 лет11.23%10.44%
Дох-ть за 10 лет9.21%11.13%
Коэф-т Шарпа1.051.46
Коэф-т Сортино1.532.05
Коэф-т Омега1.181.26
Коэф-т Кальмара1.451.12
Коэф-т Мартина3.516.35
Индекс Язвы3.50%3.99%
Дневная вол-ть11.78%17.29%
Макс. просадка-50.42%-55.77%
Текущая просадка-7.41%-3.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между LEXCX и POAGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LEXCX и POAGX

С начала года, LEXCX показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у POAGX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции LEXCX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 9.21% против 11.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
4.53%
LEXCX
POAGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LEXCX и POAGX

LEXCX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.


POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии LEXCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEXCX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEXCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEXCX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEXCX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEXCX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEXCX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEXCX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.51
POAGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POAGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино POAGX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега POAGX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара POAGX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина POAGX, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.35

Сравнение коэффициента Шарпа LEXCX и POAGX

Показатель коэффициента Шарпа LEXCX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POAGX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEXCX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.05
1.46
LEXCX
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEXCX и POAGX

Дивидендная доходность LEXCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности POAGX в 5.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund
1.54%1.58%1.65%1.54%1.91%2.78%2.03%1.79%3.93%2.37%5.64%1.53%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
5.10%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%1.71%

Просадки

Сравнение просадок LEXCX и POAGX

Максимальная просадка LEXCX за все время составила -50.42%, что меньше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEXCX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.41%
-3.45%
LEXCX
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности LEXCX и POAGX

Текущая волатильность для Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) составляет 3.17%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что LEXCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
4.30%
LEXCX
POAGX