Сравнение IRGMX с IRLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и IRLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -1.63% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -9.33% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 8.00% против 17.15% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 8.00%
IRLNX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 17.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и IRLNX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.
Доходность на риск
IRGMX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IRGMX
IRLNX
Сравнение IRGMX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.48 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.17 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 0.53 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.88 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.87 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и IRLNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и IRLNX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.37%, что больше доходности IRLNX в 10.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.37% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.52% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и IRLNX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и IRLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -32.90% | +9.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -16.64% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -32.90% | +11.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -32.90% | +9.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -12.78% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.75% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 7.40% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.35%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 6.71% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 12.25% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 23.62% | -12.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 21.94% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 21.35% | -10.07% |