PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRLNX с IIRLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).

IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRLNX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		-5.63%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции IIRLX по среднегодовой доходности: 17.05% против 14.51% соответственно.

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%

IIRLX

1 день
2.99%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
17.35%
3 года*
19.25%
5 лет*
12.00%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с IIRMXIIRLX с VYCAXIIRLX с VOOGIIRLX с VFFSX

Сравнение комиссий IRLNX и IIRLX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.

IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IRLNX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXIIRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.02

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.65

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.34

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

1.26

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIRLX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXIIRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.02

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.57

+0.30

Корреляция

Корреляция между IRLNX и IIRLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и IIRLX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности IIRLX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		3.99%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и IIRLX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и IIRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRLNXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-50.33%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-11.99%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-25.83%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

-32.60%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-7.13%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-6.83%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.48%

5.21%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и IIRLX

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRLNXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.44%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

9.67%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.71%

19.91%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

17.61%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.36%

18.41%

+2.95%