Сравнение IRLNX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции IRLNX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 17.05% против 18.99% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и QQQ
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
IRLNX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
IRLNX
QQQ
Сравнение IRLNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.00 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 7.32 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.07 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.38 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и QQQ
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и QQQ
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -82.97% | +50.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -12.62% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -35.12% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -35.12% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -7.86% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -32.99% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 3.44% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и QQQ
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.63% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.61% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 12.82% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 22.70% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 22.38% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 22.25% | -0.89% |