- ISIN
- US92913T8852
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 1 мая 2009 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции IRLNX — $75. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRLNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,975.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) показал доход в 3.68% с начала года и 21.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRLNX составила 19.15%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 19.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность IRLNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IRLNX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.69% | -3.63% | -5.13% | 12.08% | 8.12% | -4.82% | 3.68% | ||||||
| 2025 | 2.44% | -7.88% | -4.83% | 1.72% | 8.45% | 6.17% | 3.52% | 2.35% | 4.78% | 3.69% | -1.85% | -0.53% | 18.20% |
| 2024 | 2.91% | 6.69% | 1.79% | -4.19% | 6.65% | 7.39% | -1.99% | 2.00% | 2.74% | -0.56% | 5.64% | 1.72% | 34.60% |
| 2023 | 8.19% | -1.26% | 8.07% | 1.49% | 5.50% | 6.69% | 3.38% | -0.56% | -5.55% | -0.91% | 10.75% | 3.92% | 46.01% |
| 2022 | -7.69% | -4.89% | 4.35% | -12.27% | -2.08% | -8.05% | 11.90% | -5.01% | -10.03% | 5.36% | 4.33% | -8.07% | -30.06% |
| 2021 | -0.87% | -0.45% | 2.54% | 7.03% | -1.42% | 6.14% | 3.80% | 3.82% | -5.81% | 9.01% | 1.68% | 2.47% | 30.63% |
Метрики бенчмарка
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio has an annualized alpha of 3.43%, beta of 1.04, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 04, 2009.
- This fund captured 114.35% of S&P 500 Index gains but only 97.25% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.04 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 114.35%
- Участие в снижении
- 97.25%
Комиссия
Комиссия IRLNX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRLNX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRLNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.29 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 10.15 | -5.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $14.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $14.84 | $8.25 | $2.92 | $2.93 | $5.16 | $0.60 | $2.35 | $2.13 | $1.24 | $0.35 | $0.34 | $0.29 |
Дивидендный доход | 19.92% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14.84 | $0.00 | $14.84 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio показал максимальную просадку в 32.90%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio составляет 5.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -32.90%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -30.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.31%апр. 2025 г. | 2mo 11d | 2mo 23d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.17%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 4mo | 6mo 23dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -16.64%март 2026 г. | 5mo 1d | 1mo 9d | 6mo 10dокт. 2025 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| IRLNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -56.78% | +23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -9.10% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -18.90% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -25.43% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -33.92% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -3.31% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -10.71% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.05% | +3.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRLNX
Добавьте Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRLNX