Сравнение IRLNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 17.05% против 14.14% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и VOO
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IRLNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
IRLNX
VOO
Сравнение IRLNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.55 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 7.31 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.79 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и VOO
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и VOO
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -33.99% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -11.98% | -4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -24.52% | -8.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -33.99% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -5.55% | -7.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.72% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 2.55% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и VOO
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 5.34% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 9.47% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 18.11% | +5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 16.82% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 17.99% | +3.37% |