PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRLNX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRLNX с FSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, IRLNX returned 16.35%/yr vs 15.40%/yr for FSPGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IRLNX charges 0.43%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.

Доходность

Сравнение доходности IRLNX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRLNX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью 7.15%.

IRLNX

1 день
-1.41%
1 месяц
5.99%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.99%
1 год
26.66%
3 года*
25.52%
5 лет*
16.35%
10 лет*
19.18%

FSPGX

1 день
-1.33%
1 месяц
5.13%
С начала года
7.15%
6 месяцев
6.29%
1 год
25.29%
3 года*
24.97%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRLNX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		7.75%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%30.08%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		7.15%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Correlation

The correlation between IRLNX and FSPGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.96

The correlation between IRLNX and FSPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с FCNTXIRLNX с IIRLX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FSKAXFSPGX с FNILX

Доходность на риск

IRLNX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRLNX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRLNXFSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.67

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.29

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.60

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

5.36

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRLNX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRLNX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRLNX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRLNXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.89

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IRLNX и FSPGX

Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, примерно равная максимальной просадке FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и FSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRLNXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.90%

-32.66%

-0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-16.17%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-23.32%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.90%

-32.66%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.70%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.37%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.81%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IRLNX и FSPGX

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRLNXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.68%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

11.65%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

15.45%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

21.50%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

21.55%

-0.10%

Сравнение комиссий IRLNX и FSPGX

IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRLNX и FSPGX

Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.16%, что больше доходности FSPGX в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.32%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		19.16%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

IRLNX and FSPGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRLNX has higher volatility (5.41%) compared to FSPGX (3.68%). In terms of maximum drawdown, IRLNX dropped -32.90% vs FSPGX's -32.66%.

IRLNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRLNX и FSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор