Сравнение IRLNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRLNX или SPY.
Корреляция
Корреляция между IRLNX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и SPY
Основные характеристики
IRLNX:
0.67
SPY:
0.60
IRLNX:
1.08
SPY:
0.98
IRLNX:
1.15
SPY:
1.15
IRLNX:
0.74
SPY:
0.64
IRLNX:
2.45
SPY:
2.53
IRLNX:
7.07%
SPY:
4.77%
IRLNX:
25.91%
SPY:
20.03%
IRLNX:
-32.90%
SPY:
-55.19%
IRLNX:
-10.66%
SPY:
-8.56%
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -7.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции IRLNX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.07% против 12.15% соответственно.
IRLNX
-7.04%
14.45%
-1.80%
12.15%
18.18%
16.07%
SPY
-4.37%
10.59%
-2.49%
9.55%
15.94%
12.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и SPY
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IRLNX и SPY
IRLNX
SPY
Сравнение IRLNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и SPY
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPY в 1.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 3.82% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 4.86% | 0.99% | 1.23% | 1.14% | 1.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и SPY
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и SPY
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что IRLNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.