Сравнение IRLNX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IRLNX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRLNX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | -10.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IRLNX показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у USNQX с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции IRLNX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 17.05% против 18.56% соответственно.
IRLNX
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -10.12%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 17.05%
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRLNX и USNQX
IRLNX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
IRLNX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
IRLNX
USNQX
Сравнение IRLNX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRLNX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.62 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.84 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 6.82 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRLNX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.33 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между IRLNX и USNQX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRLNX и USNQX
Дивидендная доходность IRLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, что больше доходности USNQX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 10.62% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок IRLNX и USNQX
Максимальная просадка IRLNX за все время составила -32.90%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRLNX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRLNX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -76.24% | +43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.64% | -12.72% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.90% | -36.95% | +4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.90% | -36.95% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.53% | -9.06% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -26.93% | +22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 3.44% | +4.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRLNX и USNQX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеют волатильность 6.63% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRLNX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.56% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 12.90% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.71% | 22.75% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 22.92% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.36% | 22.61% | -1.25% |