PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya High Yield Portfolio (IPHYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya High Yield Portfolio (IPHYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914G7593

Эмитент

Voya

Дата выпуска

3 мая 2004 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IPHYX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IPHYX с PEY IPHYX с SIHAX IPHYX с SCHD
Популярные сравнения:
IPHYX с PEY IPHYX с SIHAX IPHYX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Voya High Yield Portfolio (IPHYX) показал доход в 2.01% с начала года и 8.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPHYX составила 4.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

IPHYX

С начала года

2.01%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

2.28%

1 год

8.39%

5 лет

5.55%

10 лет

4.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IPHYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.22%0.58%-0.84%-0.12%1.16%2.01%
2024-0.02%0.18%1.11%-0.86%1.02%0.99%1.62%0.92%1.91%-0.47%1.10%-0.37%7.30%
20234.16%-1.52%1.24%0.98%-1.00%1.24%1.37%0.30%-1.90%-0.76%4.02%3.56%12.07%
2022-2.50%-1.08%-0.96%-4.26%-0.12%-7.10%5.69%-1.93%-4.36%2.85%1.94%-0.80%-12.51%
20210.05%0.20%0.25%1.04%0.35%1.44%0.25%0.41%0.20%-0.19%-1.01%1.95%5.04%
2020-0.15%-1.41%-10.37%3.68%3.70%0.44%4.79%1.18%-1.11%0.45%3.58%1.67%5.67%
20194.75%1.67%1.18%1.47%-1.08%2.41%0.66%0.55%0.34%0.45%0.13%1.88%15.26%
20180.54%-1.02%-0.63%0.48%-0.24%0.48%1.01%0.80%0.58%-1.77%-1.00%-2.38%-3.17%
20171.09%1.24%-0.29%1.18%0.80%0.18%1.00%-0.19%0.72%0.24%-0.28%0.43%6.27%
2016-0.85%0.72%3.34%2.86%0.46%0.77%2.43%2.09%0.57%-0.01%-0.43%1.92%14.68%
20150.80%2.33%-0.38%1.26%0.39%-1.28%0.10%-1.33%-2.31%2.69%-2.05%-2.08%-1.98%
20140.55%1.90%0.22%0.38%0.68%0.76%-1.37%1.63%-2.15%1.17%-0.67%-1.83%1.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IPHYX составляет 94, что ставит его в топ 6% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IPHYX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya High Yield Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.31
  • За 5 лет: 1.05
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 0.97

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya High Yield Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.56$0.56$0.54$0.48$0.51$0.50$0.51$0.55$0.68$0.65$0.59$0.63

Дивидендный доход

6.36%6.42%6.20%5.79%5.11%5.04%5.15%6.04%6.84%6.46%6.31%6.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya High Yield Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.00$0.18
2024$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.56
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.54
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.48
2021$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2020$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.50
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.03$0.55
2017$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.68
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.65
2015$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.59
2014$0.07$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.63

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya High Yield Portfolio показал максимальную просадку в 32.44%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.44%6 мая 2008 г.14021 нояб. 2008 г.1733 авг. 2009 г.313
-20.45%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.11231 авг. 2020 г.134
-16.43%3 янв. 2022 г.18829 сент. 2022 г.42812 июн. 2024 г.616
-9.91%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.7531 мая 2016 г.252
-9.3%2 авг. 2011 г.454 окт. 2011 г.6710 янв. 2012 г.112

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...