График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya High Yield Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) показал доход в -1.94% с начала года и 3.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPHYX составила 4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya High Yield Portfolio
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 4.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IPHYX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.31% | -2.49% | -1.94% | |||||||||
| 2025 | 1.33% | 0.36% | -0.73% | 0.66% | 0.92% | 1.46% | 0.10% | 0.68% | 0.68% | -0.11% | 0.57% | 0.70% | 6.80% |
| 2024 | -0.02% | 0.18% | 0.58% | -0.88% | 1.01% | 0.99% | 1.62% | 1.50% | 1.33% | -0.25% | 0.87% | -0.37% | 6.74% |
| 2023 | 4.16% | -1.52% | 1.24% | 0.98% | -1.00% | 1.24% | 1.37% | -0.24% | -1.31% | -1.35% | 4.02% | 3.56% | 11.47% |
| 2022 | -2.50% | -1.08% | -0.96% | -3.86% | -0.54% | -7.54% | 5.23% | -1.93% | -4.86% | 2.85% | 1.94% | -0.80% | -13.75% |
| 2021 | -0.40% | -0.20% | 0.25% | 1.04% | 0.35% | 1.44% | 0.25% | 0.41% | 0.20% | -0.19% | -1.01% | 1.95% | 4.15% |
Метрики бенчмарка
Voya High Yield Portfolio: годовая альфа составляет 4.73%, бета — 0.12, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 05.05.2004.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.49%) было выше, чем в снижении (39.18%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.15 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.73%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 41.49%
- Участие в снижении
- 39.18%
Комиссия
Комиссия IPHYX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPHYX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPHYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 6.61 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IPHYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya High Yield Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.40 | $0.51 | $0.49 | $0.36 | $0.42 | $0.50 | $0.51 | $0.55 | $0.68 | $0.65 | $0.59 |
Дивидендный доход | 3.98% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya High Yield Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.40 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.51 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.49 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya High Yield Portfolio показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.
Текущая просадка Voya High Yield Portfolio составляет 2.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.43% | 6 мая 2008 г. | 141 | 21 нояб. 2008 г. | 173 | 3 авг. 2009 г. | 314 |
| -20.45% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 31 авг. 2020 г. | 137 |
| -17.18% | 3 янв. 2022 г. | 187 | 29 сент. 2022 г. | 473 | 19 авг. 2024 г. | 660 |
| -9.91% | 2 июн. 2015 г. | 177 | 11 февр. 2016 г. | 75 | 31 мая 2016 г. | 252 |
| -9.28% | 2 авг. 2011 г. | 45 | 4 окт. 2011 г. | 67 | 10 янв. 2012 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...