PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Voya High Yield Portfolio (IPHYX)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN
US92914G7593
Эмитент
Voya
Дата выпуска
3 мая 2004 г.
Категория
High Yield Bonds
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya High Yield Portfolio

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya High Yield Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Voya High Yield Portfolio (IPHYX) показал доход в -1.94% с начала года и 3.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPHYX составила 4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


Voya High Yield Portfolio

1 день
0.12%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.81%
1 год
3.74%
3 года*
6.26%
5 лет*
2.35%
10 лет*
4.53%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 мая 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IPHYX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.25%0.31%-2.49%-1.94%
20251.33%0.36%-0.73%0.66%0.92%1.46%0.10%0.68%0.68%-0.11%0.57%0.70%6.80%
2024-0.02%0.18%0.58%-0.88%1.01%0.99%1.62%1.50%1.33%-0.25%0.87%-0.37%6.74%
20234.16%-1.52%1.24%0.98%-1.00%1.24%1.37%-0.24%-1.31%-1.35%4.02%3.56%11.47%
2022-2.50%-1.08%-0.96%-3.86%-0.54%-7.54%5.23%-1.93%-4.86%2.85%1.94%-0.80%-13.75%
2021-0.40%-0.20%0.25%1.04%0.35%1.44%0.25%0.41%0.20%-0.19%-1.01%1.95%4.15%

Метрики бенчмарка

Voya High Yield Portfolio: годовая альфа составляет 4.73%, бета — 0.12, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 05.05.2004.

  • Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.49%) было выше, чем в снижении (39.18%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Бета 0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.15 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.15 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
4.73%
Бета
0.12
0.15
Участие в росте
41.49%
Участие в снижении
39.18%

Комиссия

Комиссия IPHYX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IPHYX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск IPHYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IPHYXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.90

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.39

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.40

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

6.61

-2.01

Изучите показатели доходности на риск для IPHYX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya High Yield Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.


4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.34$0.40$0.51$0.49$0.36$0.42$0.50$0.51$0.55$0.68$0.65$0.59

Дивидендный доход

3.98%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya High Yield Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.04$0.00$0.08
2025$0.05$0.04$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.00$0.04$0.00$0.04$0.04$0.40
2024$0.05$0.05$0.00$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.51
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.49
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.04$0.04$0.36
2021$0.00$0.00$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Voya High Yield Portfolio показал максимальную просадку в 32.43%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 173 торговые сессии.

Текущая просадка Voya High Yield Portfolio составляет 2.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.43%6 мая 2008 г.14121 нояб. 2008 г.1733 авг. 2009 г.314
-20.45%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.11231 авг. 2020 г.137
-17.18%3 янв. 2022 г.18729 сент. 2022 г.47319 авг. 2024 г.660
-9.91%2 июн. 2015 г.17711 февр. 2016 г.7531 мая 2016 г.252
-9.28%2 авг. 2011 г.454 окт. 2011 г.6710 янв. 2012 г.112

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...