Сравнение IPHYX с FQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и FQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и FQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 6.57% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 1.02% | 7.51% | 8.03% | 13.44% | -14.39% | 8.51% | 3.68% | 4.11% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 1.02%.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
FQTIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и FQTIX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.
Доходность на риск
IPHYX vs. FQTIX — Ранг доходности на риск
IPHYX
FQTIX
Сравнение IPHYX c FQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | FQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.68 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.64 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.64 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.19 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 18.41 | -12.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.68 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.56 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и FQTIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и FQTIX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности FQTIX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
FQTIX Franklin Templeton SMACS: Series I | 7.00% | 5.70% | 7.86% | 7.64% | 8.10% | 7.15% | 6.89% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и FQTIX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и FQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -24.62% | -7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -2.41% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -18.81% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -1.47% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -4.42% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.55% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и FQTIX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) имеют волатильность 1.64% и 1.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | FQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.68% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 2.43% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.87% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.93% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 7.80% | -2.29% |