Сравнение IPHYX с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям PEY по среднегодовой доходности: 4.62% против 8.63% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и PEY
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
IPHYX vs. PEY — Ранг доходности на риск
IPHYX
PEY
Сравнение IPHYX c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.26 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.49 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.33 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 0.98 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.26 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.46 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.27 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и PEY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и PEY
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PEY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и PEY
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -72.81% | +40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -13.28% | +10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -17.90% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -41.55% | +21.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.71% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -12.97% | +10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 4.45% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и PEY
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.24% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 9.86% | -7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 17.84% | -13.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 16.38% | -11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 18.90% | -13.39% |