Сравнение IPHYX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.62% против 12.25% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и SCHD
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
IPHYX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
IPHYX
SCHD
Сравнение IPHYX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.32 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.05 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 3.55 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.88 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.74 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.84 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и SCHD
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и SCHD
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -33.37% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -12.74% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -16.85% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -33.37% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -3.43% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -3.34% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.75% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и SCHD
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.33% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 7.96% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 15.69% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 14.40% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 16.70% | -11.19% |