PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPHYX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.62% против 12.25% соответственно.


IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya High Yield Portfolio

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий IPHYX и SCHD

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

IPHYX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPHYXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.88

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.32

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.05

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

3.55

+2.25

IPHYX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPHYXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.88

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.84

+0.18

Корреляция

Корреляция между IPHYX и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и SCHD

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и SCHD

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


IPHYXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-33.37%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-12.74%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-16.85%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-33.37%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-3.43%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-3.34%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.75%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и SCHD

Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPHYXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.33%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

7.96%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

15.69%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

14.40%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

16.70%

-11.19%