PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPHYX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и CWFIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund
-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 4.62% против 4.03% соответственно.


IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya High Yield Portfolio

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Сравнение комиссий IPHYX и CWFIX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.


Доходность на риск

IPHYX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPHYXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

3.13

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

4.52

-2.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.85

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.96

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

18.37

-12.57

IPHYX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPHYXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

3.13

-1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.35

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.31

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.09

-0.07

Корреляция

Корреляция между IPHYX и CWFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и CWFIX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности CWFIX в 4.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund
4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и CWFIX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и CWFIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPHYXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-12.41%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-1.37%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-6.36%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-12.41%

-8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.71%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-0.87%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.29%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и CWFIX

Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPHYXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.79%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.07%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

1.74%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

2.75%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

3.09%

+2.42%