Сравнение IPHYX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции IPHYX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 4.62% против 4.03% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и CWFIX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
IPHYX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
IPHYX
CWFIX
Сравнение IPHYX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 3.13 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 4.52 | -2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.85 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.96 | -2.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 18.37 | -12.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 3.13 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 1.35 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.09 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и CWFIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и CWFIX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и CWFIX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -12.41% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.37% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -6.36% | -10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -12.41% | -8.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.71% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.87% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.29% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и CWFIX
Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.79% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 1.07% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.74% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 2.75% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 3.09% | +2.42% |