PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPHYX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPHYX и IEOSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
-1.15%6.80%6.74%11.47%-13.75%4.15%5.66%15.24%-3.18%6.24%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 4.62% против 13.58% соответственно.


IPHYX

1 день
0.81%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
-0.12%
1 год
4.34%
3 года*
6.55%
5 лет*
2.50%
10 лет*
4.62%

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya High Yield Portfolio

Voya Large Cap Growth Portfolio

Сравнение комиссий IPHYX и IEOSX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.


Доходность на риск

IPHYX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPHYX
Ранг доходности на риск IPHYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPHYX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPHYXIEOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.72

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.24

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.08

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

-0.25

+6.06

IPHYX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа IEOSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPHYXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.72

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.56

+0.46

Корреляция

Корреляция между IPHYX и IEOSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и IEOSX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPHYX
Voya High Yield Portfolio
3.95%4.47%5.90%5.68%4.36%4.26%5.03%5.14%6.03%6.82%6.44%6.32%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и IEOSX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IEOSX.


Загрузка...

Показатели просадок


IPHYXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-44.03%

+11.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-17.29%

+14.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

-34.91%

+17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.45%

-34.91%

+14.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-14.05%

+12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-6.55%

+3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

8.14%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и IEOSX

Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPHYXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

7.14%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

12.76%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

24.67%

-20.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

22.52%

-17.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

21.40%

-15.89%