Сравнение IPHYX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 4.62% против 13.58% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IEOSX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IEOSX
Сравнение IPHYX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.24 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.08 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | -0.25 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.72 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.64 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.56 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IEOSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IEOSX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IEOSX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -44.03% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -17.29% | +14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -34.91% | +17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -34.91% | +14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -14.05% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -6.55% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 8.14% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.64%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 7.14% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 12.76% | -10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 24.67% | -20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 22.52% | -17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | 21.40% | -15.89% |