Сравнение IPHYX с IEOSX
IPHYX (Voya High Yield Portfolio) and IEOSX (Voya Large Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - IPHYX is a High Yield Bonds fund managed by Voya, while IEOSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IPHYX returned 4.52%/yr vs 15.82%/yr for IEOSX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IPHYX charges 0.73%/yr vs 0.92%/yr for IEOSX.
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IEOSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPHYX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у IEOSX с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции IPHYX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 4.52% против 15.82% соответственно.
IPHYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 4.52%
IEOSX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 15.82%
Сравнение доходности по годам IPHYX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 0.94% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 4.83% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Correlation
The correlation between IPHYX and IEOSX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2004 г. | 0.32 |
Over the past year, IPHYX and IEOSX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPHYX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IEOSX
Сравнение IPHYX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPHYX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.20 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.24 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.36 | 3.65 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IEOSX
Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и IEOSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPHYX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -44.03% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -17.29% | +14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.81% | -25.33% | +21.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -34.91% | +17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | -34.91% | +14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -9.58% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -6.55% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 5.60% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IEOSX
Текущая волатильность для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) составляет 1.04%, в то время как у Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 7.43% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 18.98% | -16.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 22.24% | -18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.22% | 23.42% | -18.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 21.93% | -16.43% |
Сравнение комиссий IPHYX и IEOSX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IEOSX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности IEOSX в 11.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 11.61% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 4.78% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Часто задаваемые вопросы
IPHYX and IEOSX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEOSX has higher volatility (7.43%) compared to IPHYX (1.04%). In terms of maximum drawdown, IPHYX dropped -32.43% vs IEOSX's -44.03%.
IPHYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPHYX и IEOSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор