PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPHYX с SIHAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPHYX с SIHAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX).

IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPHYX или SIHAX.

Корреляция

Корреляция между IPHYX и SIHAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IPHYX и SIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPHYX:

2.11

SIHAX:

1.94

Коэф-т Сортино

IPHYX:

3.09

SIHAX:

2.86

Коэф-т Омега

IPHYX:

1.49

SIHAX:

1.43

Коэф-т Кальмара

IPHYX:

2.40

SIHAX:

1.96

Коэф-т Мартина

IPHYX:

10.47

SIHAX:

8.30

Индекс Язвы

IPHYX:

0.72%

SIHAX:

0.80%

Дневная вол-ть

IPHYX:

3.58%

SIHAX:

3.51%

Макс. просадка

IPHYX:

-32.44%

SIHAX:

-36.72%

Текущая просадка

IPHYX:

-0.50%

SIHAX:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, IPHYX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SIHAX с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IPHYX имеют среднегодовую доходность 4.27%, а акции SIHAX немного впереди с 4.46%.

IPHYX

С начала года

1.31%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

1.35%

1 год

7.53%

5 лет

5.24%

10 лет

4.27%

SIHAX

С начала года

0.66%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

1.06%

1 год

6.87%

5 лет

6.46%

10 лет

4.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IPHYX и SIHAX

IPHYX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SIHAX в 1.05%.

SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
IPHYX
Voya High Yield Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPHYX и SIHAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPHYX
Ранг риск-скорректированной доходности IPHYX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPHYX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPHYX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SIHAX
Ранг риск-скорректированной доходности SIHAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPHYX c SIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Guggenheim High Yield Fund (SIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPHYX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIHAX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPHYX и SIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPHYX и SIHAX

Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности SIHAX в 5.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPHYX
Voya High Yield Portfolio		5.86%6.42%6.20%5.79%5.11%5.04%5.15%6.04%6.84%6.46%6.31%6.28%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.96%6.37%5.96%6.17%4.40%5.24%5.96%6.88%5.54%6.09%7.11%6.73%

Просадки

Сравнение просадок IPHYX и SIHAX

Максимальная просадка IPHYX за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки SIHAX в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPHYX и SIHAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPHYX и SIHAX

Voya High Yield Portfolio (IPHYX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что IPHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...